Сравнение VMATX с VSDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM).
VMATX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 1998 г.. VSDM - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности VMATX и VSDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMATX и VSDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | -0.50% | 4.96% | 0.36% |
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | 0.47% | 5.39% | -0.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VMATX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у VSDM с доходностью 0.47%.
VMATX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 2.36%
VSDM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMATX и VSDM
VMATX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VSDM в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMATX vs. VSDM — Ранг доходности на риск
VMATX
VSDM
Сравнение VMATX c VSDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMATX | VSDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 2.09 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.62 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.56 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.53 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 9.01 | -5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMATX | VSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 2.09 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 2.10 | -1.11 |
Корреляция
Корреляция между VMATX и VSDM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMATX и VSDM
Дивидендная доходность VMATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности VSDM в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | 3.64% | 4.46% | 3.98% | 3.06% | 2.69% | 2.26% | 3.22% | 3.63% | 3.07% | 2.91% | 3.55% | 3.22% |
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | 3.11% | 3.06% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMATX и VSDM
Максимальная просадка VMATX за все время составила -15.91%, что больше максимальной просадки VSDM в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMATX и VSDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMATX | VSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.91% | -1.81% | -14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -1.81% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -1.08% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -0.27% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 0.51% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMATX и VSDM
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что VMATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMATX | VSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 0.73% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 1.01% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.66% | 2.09% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.62% | 2.02% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 2.02% | +2.61% |