Сравнение VMATX с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
VMATX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 1998 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VMATX и IEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMATX и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | -0.50% | 4.96% | 2.53% | 7.19% | -10.79% | 1.65% | 6.47% | 8.93% | 0.47% | 6.02% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.22% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
Доходность по периодам
С начала года, VMATX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции VMATX превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 2.36% против 0.78% соответственно.
VMATX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 2.36%
IEF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMATX и IEF
VMATX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMATX vs. IEF — Ранг доходности на риск
VMATX
IEF
Сравнение VMATX c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMATX | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.66 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.97 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.11 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.20 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 2.98 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMATX | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.66 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.10 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.12 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.51 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между VMATX и IEF составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMATX и IEF
Дивидендная доходность VMATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности IEF в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | 3.64% | 4.46% | 3.98% | 3.06% | 2.69% | 2.26% | 3.22% | 3.63% | 3.07% | 2.91% | 3.55% | 3.22% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок VMATX и IEF
Максимальная просадка VMATX за все время составила -15.91%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMATX и IEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMATX | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.91% | -23.93% | +8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -3.22% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -21.40% | +5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.91% | -23.93% | +8.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -10.96% | +8.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -5.30% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.29% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMATX и IEF
Текущая волатильность для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) составляет 1.39%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что VMATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMATX | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.91% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 3.22% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.66% | 5.35% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.62% | 7.70% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 6.63% | -2.00% |