Сравнение VLVLY с TM
VLVLY (Volvo AB ADR) and TM (Toyota Motor Corporation) are both stocks. VLVLY operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while TM operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, VLVLY returned 19.84%/yr vs 8.49%/yr for TM. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VLVLY и TM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLVLY показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у TM с доходностью -18.27%. За последние 10 лет акции VLVLY превзошли акции TM по среднегодовой доходности: 19.84% против 8.49% соответственно.
VLVLY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 26.13%
- 3 года*
- 24.76%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 19.84%
TM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.16%
- С начала года
- -18.27%
- 6 месяцев
- -15.94%
- 1 год
- -0.68%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 8.49%
Сравнение доходности по годам VLVLY и TM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLVLY Volvo AB ADR | 9.31% | 40.70% | -1.07% | 53.43% | -15.39% | 11.22% | 56.05% | 36.41% | -27.35% | 63.49% |
TM Toyota Motor Corporation | -18.27% | 13.82% | 8.88% | 38.23% | -24.43% | 23.21% | 13.62% | 22.69% | -5.81% | 12.10% |
Correlation
The correlation between VLVLY and TM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2016 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
VLVLY:
$68.13B
TM:
$228.02B
VLVLY:
SEK 16.17
TM:
¥2.98K
VLVLY:
19.59
TM:
9.40
VLVLY:
4.47
TM:
0.49
VLVLY:
1.38
TM:
0.71
VLVLY:
3.38
TM:
0.91
VLVLY:
SEK 468.16B
TM:
¥51.16T
VLVLY:
SEK 114.67B
TM:
¥8.54T
VLVLY:
SEK 70.74B
TM:
¥7.11T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLVLY vs. TM — Ранг доходности на риск
VLVLY
TM
Сравнение VLVLY c TM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volvo AB ADR (VLVLY) и Toyota Motor Corporation (TM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLVLY | TM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.01 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | -0.08 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | -0.22 | +3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VLVLY и TM
Максимальная просадка VLVLY за все время составила -50.35%, что меньше максимальной просадки TM в -60.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLVLY и TM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLVLY | TM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.35% | -60.15% | +9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.99% | -30.71% | +5.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.55% | -34.92% | +8.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.90% | -36.80% | -4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.35% | -36.80% | -13.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.07% | -29.54% | +18.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -21.00% | +8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.22% | 11.45% | -3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLVLY и TM
Volvo AB ADR (VLVLY) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Toyota Motor Corporation (TM) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что VLVLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLVLY | TM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.02% | 6.62% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.74% | 20.36% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.28% | 29.20% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.55% | 26.92% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 23.63% | +8.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLVLY и TM
Дивидендная доходность VLVLY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности TM в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM Toyota Motor Corporation | 1.64% | 2.95% | 2.81% | 2.45% | 2.90% | 2.45% | 2.74% | 1.30% | 3.40% | 2.96% | 3.23% | 5.59% |
VLVLY Volvo AB ADR | 4.33% | 5.27% | 7.14% | 5.04% | 7.66% | 12.75% | 5.59% | 6.50% | 4.10% | 1.94% | 3.17% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VLVLY и TM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Volvo AB ADR и Toyota Motor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VLVLY и TM
VLVLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volvo AB ADR сообщила о валовой прибыли в 28.72B при выручке в 110.77B, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.
TM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.94T при выручке в 12.83T, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
VLVLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volvo AB ADR сообщила об операционной прибыли в 10.95B при выручке в 110.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
TM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила об операционной прибыли в 579.96B при выручке в 12.83T, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
VLVLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Volvo AB ADR сообщила о чистой прибыли в 8.32B при выручке в 110.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
TM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о чистой прибыли в 832.22B при выручке в 12.83T, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
Часто задаваемые вопросы
VLVLY and TM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLVLY has higher volatility (11.02%) compared to TM (6.62%). In terms of maximum drawdown, VLVLY dropped -50.35% vs TM's -60.15%.
VLVLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLVLY и TM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор