PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ERIC с EIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ERICEIX
Дох-ть с нач. г.37.45%16.92%
Дох-ть за 1 год85.42%31.93%
Дох-ть за 3 года-4.96%12.98%
Дох-ть за 5 лет1.90%8.97%
Дох-ть за 10 лет-0.68%6.68%
Коэф-т Шарпа3.031.76
Коэф-т Сортино3.942.59
Коэф-т Омега1.501.31
Коэф-т Кальмара0.962.31
Коэф-т Мартина10.497.53
Индекс Язвы8.61%4.36%
Дневная вол-ть29.79%18.67%
Макс. просадка-98.60%-72.18%
Текущая просадка-88.28%-6.83%

Фундаментальные показатели


ERICEIX
Рыночная капитализация$27.99B$31.36B
EPS-$0.04$3.42
PEG коэффициент3.531.34
Общая выручка (12 мес.)$246.85B$17.32B
Валовая прибыль (12 мес.)$106.81B$6.50B
EBITDA (12 мес.)$43.67B$6.09B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между ERIC и EIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ERIC и EIX

С начала года, ERIC показывает доходность 37.45%, что значительно выше, чем у EIX с доходностью 16.92%. За последние 10 лет акции ERIC уступали акциям EIX по среднегодовой доходности: -0.68% против 6.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
60.78%
13.16%
ERIC
EIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ERIC c EIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Edison International (EIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ERIC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ERIC, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ERIC, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ERIC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ERIC, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ERIC, с текущим значением в 10.49, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.49
EIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EIX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EIX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EIX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EIX, с текущим значением в 7.53, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.53

Сравнение коэффициента Шарпа ERIC и EIX

Показатель коэффициента Шарпа ERIC на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа EIX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERIC и EIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.03
1.76
ERIC
EIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERIC и EIX

Дивидендная доходность ERIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности EIX в 3.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ERIC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
3.10%4.01%4.22%2.12%1.33%1.23%1.35%1.67%7.36%4.07%3.79%3.54%
EIX
Edison International
3.85%4.19%4.46%3.94%4.10%3.28%4.28%4.39%2.75%2.93%2.26%2.95%

Просадки

Сравнение просадок ERIC и EIX

Максимальная просадка ERIC за все время составила -98.60%, что больше максимальной просадки EIX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIC и EIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-88.28%
-6.83%
ERIC
EIX

Волатильность

Сравнение волатильности ERIC и EIX

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) имеет более высокую волатильность в 13.59% по сравнению с Edison International (EIX) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что ERIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.59%
4.91%
ERIC
EIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERIC и EIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) и Edison International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию