PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ERIC с EIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ERIC и EIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Edison International (EIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
38.52%
18.32%
ERIC
EIX

Доходность по периодам

С начала года, ERIC показывает доходность 32.16%, что значительно выше, чем у EIX с доходностью 24.31%. За последние 10 лет акции ERIC уступали акциям EIX по среднегодовой доходности: -1.73% против 7.31% соответственно.


ERIC

С начала года

32.16%

1 месяц

-5.56%

6 месяцев

36.66%

1 год

68.20%

5 лет (среднегодовая)

0.78%

10 лет (среднегодовая)

-1.73%

EIX

С начала года

24.31%

1 месяц

1.78%

6 месяцев

16.28%

1 год

37.10%

5 лет (среднегодовая)

8.53%

10 лет (среднегодовая)

7.31%

Фундаментальные показатели


ERICEIX
Рыночная капитализация$26.71B$33.34B
EPS-$0.04$3.42
PEG коэффициент3.531.41
Общая выручка (12 мес.)$246.85B$17.32B
Валовая прибыль (12 мес.)$106.81B$6.50B
EBITDA (12 мес.)$43.67B$6.83B

Основные характеристики


ERICEIX
Коэф-т Шарпа2.192.05
Коэф-т Сортино3.032.89
Коэф-т Омега1.381.35
Коэф-т Кальмара0.703.07
Коэф-т Мартина7.518.23
Индекс Язвы8.68%4.47%
Дневная вол-ть29.79%17.95%
Макс. просадка-98.60%-72.18%
Текущая просадка-88.74%-0.94%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между ERIC и EIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ERIC c EIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) и Edison International (EIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ERIC, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.192.05
Коэффициент Сортино ERIC, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.032.89
Коэффициент Омега ERIC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.381.35
Коэффициент Кальмара ERIC, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.703.07
Коэффициент Мартина ERIC, с текущим значением в 7.51, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.007.518.23
ERIC
EIX

Показатель коэффициента Шарпа ERIC на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERIC и EIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.19
2.05
ERIC
EIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERIC и EIX

Дивидендная доходность ERIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности EIX в 3.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ERIC
Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
3.28%4.05%4.27%2.18%1.36%1.24%1.42%1.68%7.36%4.10%3.82%3.54%
EIX
Edison International
3.62%4.19%4.46%3.94%4.10%3.28%4.28%4.39%2.75%2.93%2.26%2.96%

Просадки

Сравнение просадок ERIC и EIX

Максимальная просадка ERIC за все время составила -98.60%, что больше максимальной просадки EIX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERIC и EIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-88.74%
-0.94%
ERIC
EIX

Волатильность

Сравнение волатильности ERIC и EIX

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (ERIC) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Edison International (EIX) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что ERIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.91%
5.28%
ERIC
EIX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ERIC и EIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) и Edison International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию