PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLUE с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLUE с VBR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - VLUE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Enhanced Value Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VLUE returned 15.38%/yr vs 10.99%/yr for VBR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VLUE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности VLUE и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLUE показывает доходность 45.72%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции VLUE превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 15.38% против 10.99% соответственно.

VLUE

1 день
0.40%
1 месяц
7.72%
С начала года
45.72%
6 месяцев
46.53%
1 год
85.32%
3 года*
31.47%
5 лет*
16.01%
10 лет*
15.38%

VBR

1 день
0.87%
1 месяц
4.49%
С начала года
14.60%
6 месяцев
12.92%
1 год
29.93%
3 года*
16.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLUE и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		45.72%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		14.60%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between VLUE and VBR is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.87

The correlation between VLUE and VBR shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VLUE и VBR

Секторы
VLUE
VBR

Технологии

40.0%
10.6%

Финансовые услуги

10.5%
17.6%

Потребительский циклический сектор

10.4%
12.4%

Коммуникационные услуги

9.5%
2.5%

Промышленность

8.2%
18.1%

Здравоохранение

8.0%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.0%

Энергетика

3.6%
5.2%

Коммунальные услуги

2.0%
4.8%

Недвижимость

1.8%
10.1%

Сырьевые материалы

1.4%
6.3%

Технологии

VLUE
40.0%
VBR
10.6%

Финансовые услуги

VLUE
10.5%
VBR
17.6%

Потребительский циклический сектор

VLUE
10.4%
VBR
12.4%

Коммуникационные услуги

VLUE
9.5%
VBR
2.5%

Промышленность

VLUE
8.2%
VBR
18.1%

Здравоохранение

VLUE
8.0%
VBR
7.9%

Потребительский защитный сектор

VLUE
4.4%
VBR
4.0%

Энергетика

VLUE
3.6%
VBR
5.2%

Коммунальные услуги

VLUE
2.0%
VBR
4.8%

Недвижимость

VLUE
1.8%
VBR
10.1%

Сырьевые материалы

VLUE
1.4%
VBR
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Value Factor ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

VLUE vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLUE c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLUEVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.55
1.83

+2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.75
2.67

+3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.31

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.25

3.17

+6.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.16

11.22

+27.94

VLUE vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLUE на текущий момент составляет 4.55, что выше коэффициента Шарпа VBR равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLUE и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLUE и VBR

Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLUEVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.47%

-61.98%

+22.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-8.85%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-24.19%

+6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

-24.19%

-2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

-45.28%

+5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

0.00%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-8.26%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.50%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VLUE и VBR

iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что VLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLUEVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

4.43%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

10.65%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

15.36%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

19.79%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

21.74%

-1.83%

Сравнение комиссий VLUE и VBR

VLUE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLUE и VBR

Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности VBR в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.71%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		1.43%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VLUE and VBR have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (8.83%) compared to VBR (4.43%). In terms of maximum drawdown, VLUE dropped -39.47% vs VBR's -61.98%.

On 10-year performance, VLUE leads with 15.38% vs 10.99% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VLUE has performed better with a 15.38% return vs 10.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for VLUE.

VBR has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 1.43% for VLUE.

VLUE is categorized as Large Cap Value Equities, while VBR is Small Cap Value Equities. VLUE tracks MSCI USA Enhanced Value Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for VLUE and 0.05% for VBR.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (4.55 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLUE и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор