PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLUE с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLUE с MTUM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).

VLUE и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VLUE и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLUE и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		6.33%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		-1.94%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Доходность по периодам

С начала года, VLUE показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у MTUM с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции VLUE уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 11.81% против 14.08% соответственно.

VLUE

1 день
1.81%
1 месяц
-3.26%
С начала года
6.33%
6 месяцев
15.33%
1 год
38.97%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.84%
10 лет*
11.81%

MTUM

1 день
2.19%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-3.82%
1 год
21.46%
3 года*
21.93%
5 лет*
9.69%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с VOOVLUE с SCHVVLUE с SCHD
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VOOMTUM с VFMOMTUM с QMOM

Сравнение комиссий VLUE и MTUM

И VLUE, и MTUM имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Доходность на риск

VLUE vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLUE c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLUEMTUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.94

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.42

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.20

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

1.82

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.15

6.83

+6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLUE vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLUE на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа MTUM равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLUE и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLUEMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.94

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.68

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.73

-0.11

Корреляция

Корреляция между VLUE и MTUM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLUE и MTUM

Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности MTUM в 0.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.96%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.80%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Просадки

Сравнение просадок VLUE и MTUM

Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и MTUM.

Загрузка...

Показатели просадок

VLUEMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.47%

-34.08%

-5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-12.26%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

-32.28%

+5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

-34.08%

-5.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-6.00%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-6.28%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.26%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VLUE и MTUM

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) составляет 6.24%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что VLUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLUEMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

8.49%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

14.74%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.61%

23.02%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

20.39%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

20.83%

-1.21%