PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLUE с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLUE с MTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VLUE (iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - VLUE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Weighted Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VLUE returned 15.20%/yr vs 17.19%/yr for MTUM. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VLUE и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLUE показывает доходность 47.08%, что значительно выше, чем у MTUM с доходностью 30.30%. За последние 10 лет акции VLUE уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 15.20% против 17.19% соответственно.

VLUE

1 день
-1.29%
1 месяц
15.14%
С начала года
47.08%
6 месяцев
50.18%
1 год
89.43%
3 года*
33.96%
5 лет*
16.06%
10 лет*
15.20%

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLUE и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		47.08%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Correlation

The correlation between VLUE and MTUM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2013 г.

0.68

The correlation between VLUE and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VLUE и MTUM

Секторы
VLUE
MTUM

Технологии

44.5%
44.4%

Финансовые услуги

10.4%
10.4%

Здравоохранение

8.5%
6.9%

Коммуникационные услуги

8.3%
7.4%

Потребительский циклический сектор

8.3%
3.6%

Промышленность

7.4%
15.6%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.3%

Энергетика

3.2%
3.5%

Коммунальные услуги

2.0%
1.6%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.6%
1.7%

Технологии

VLUE
44.5%
MTUM
44.4%

Финансовые услуги

VLUE
10.4%
MTUM
10.4%

Здравоохранение

VLUE
8.5%
MTUM
6.9%

Коммуникационные услуги

VLUE
8.3%
MTUM
7.4%

Потребительский циклический сектор

VLUE
8.3%
MTUM
3.6%

Промышленность

VLUE
7.4%
MTUM
15.6%

Потребительский защитный сектор

VLUE
4.0%
MTUM
3.3%

Энергетика

VLUE
3.2%
MTUM
3.5%

Коммунальные услуги

VLUE
2.0%
MTUM
1.6%

Недвижимость

VLUE
1.8%
MTUM
1.8%

Сырьевые материалы

VLUE
1.6%
MTUM
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

VLUE vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLUE c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLUEMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.19
2.14

+3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.69
2.90

+3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.88

1.38

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.95

3.53

+6.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.54

14.10

+30.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLUE vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLUE на текущий момент составляет 5.19, что выше коэффициента Шарпа MTUM равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLUE и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLUEMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.19

2.14

+3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.73

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.82

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.84

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VLUE и MTUM

Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLUEMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.47%

-34.08%

-5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-11.54%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-20.99%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

-32.28%

+5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

-34.08%

-5.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-1.10%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-6.21%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.89%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VLUE и MTUM

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеют волатильность 7.83% и 7.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLUEMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

7.67%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

16.51%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

19.08%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

20.60%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

21.03%

-1.21%

Сравнение комиссий VLUE и MTUM

И VLUE, и MTUM имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLUE и MTUM

Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.42%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VLUE and MTUM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (7.83%) compared to MTUM (7.67%). In terms of maximum drawdown, VLUE dropped -39.47% vs MTUM's -34.08%.

On 10-year performance, MTUM leads with 17.19% vs 15.20% for VLUE. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, MTUM has been the lower-risk option at 7.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 17.19% return vs 15.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLUE and MTUM have the same expense ratio: 0.15% per year.

VLUE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.60% for MTUM.

VLUE is categorized as Large Cap Value Equities, while MTUM is Momentum. VLUE tracks MSCI USA Value Weighted Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (5.19 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLUE и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор