PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLUE с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLUE с MDLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VLUE (iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. VLUE is passively managed, while MDLV is actively managed. Over the past 3 years, VLUE returned 33.96%/yr vs 13.07%/yr for MDLV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VLUE charges 0.15%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности VLUE и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLUE показывает доходность 47.08%, что значительно выше, чем у MDLV с доходностью 10.95%.

VLUE

1 день
-1.29%
1 месяц
15.14%
С начала года
47.08%
6 месяцев
50.18%
1 год
89.43%
3 года*
33.96%
5 лет*
16.06%
10 лет*
15.20%

MDLV

1 день
0.67%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.95%
6 месяцев
11.88%
1 год
21.29%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLUE и MDLV

2026 (YTD)202520242023
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		47.08%32.67%7.25%15.63%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.95%13.30%10.16%0.68%

Correlation

The correlation between VLUE and MDLV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г.

0.68

The correlation between VLUE and MDLV shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VLUE и MDLV

Секторы
VLUE
MDLV

Технологии

44.5%
9.3%

Финансовые услуги

10.4%
14.9%

Здравоохранение

8.5%
7.9%

Коммуникационные услуги

8.3%
6.4%

Потребительский циклический сектор

8.3%
3.9%

Промышленность

7.4%
15.0%

Потребительский защитный сектор

4.0%
8.2%

Энергетика

3.2%
14.4%

Коммунальные услуги

2.0%
15.2%

Недвижимость

1.8%
2.2%

Сырьевые материалы

1.6%
2.6%

Технологии

VLUE
44.5%
MDLV
9.3%

Финансовые услуги

VLUE
10.4%
MDLV
14.9%

Здравоохранение

VLUE
8.5%
MDLV
7.9%

Коммуникационные услуги

VLUE
8.3%
MDLV
6.4%

Потребительский циклический сектор

VLUE
8.3%
MDLV
3.9%

Промышленность

VLUE
7.4%
MDLV
15.0%

Потребительский защитный сектор

VLUE
4.0%
MDLV
8.2%

Энергетика

VLUE
3.2%
MDLV
14.4%

Коммунальные услуги

VLUE
2.0%
MDLV
15.2%

Недвижимость

VLUE
1.8%
MDLV
2.2%

Сырьевые материалы

VLUE
1.6%
MDLV
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с FUNLMDLV с SPLVMDLV с EQINMDLV с JHDV

Доходность на риск

VLUE vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLUE c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLUEMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.19
2.44

+2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.69
3.56

+3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.88

1.42

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.95

5.01

+4.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.54

15.75

+28.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLUE vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLUE на текущий момент составляет 5.19, что выше коэффициента Шарпа MDLV равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLUE и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLUEMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.19

2.44

+2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.08

-0.32

Просадки

Сравнение просадок VLUE и MDLV

Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLUEMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.47%

-10.71%

-28.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-4.27%

-4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-10.71%

-7.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-0.42%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-2.29%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.36%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VLUE и MDLV

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что VLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLUEMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

2.83%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

6.58%

+7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

8.77%

+8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

10.51%

+7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

10.51%

+9.31%

Сравнение комиссий VLUE и MDLV

VLUE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLUE и MDLV

Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности MDLV в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.78%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.42%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VLUE and MDLV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (7.83%) compared to MDLV (2.83%). In terms of maximum drawdown, VLUE dropped -39.47% vs MDLV's -10.71%.

On 3-year performance, VLUE leads with 33.96% vs 13.07% for MDLV. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MDLV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VLUE has performed better with a 33.96% return vs 13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

MDLV has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.42% for VLUE.

They also come from different issuers: iShares and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.15% for VLUE and 0.58% for MDLV.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (5.19 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLUE и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор