PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLUE с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLUE с MDLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).

VLUE и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VLUE и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLUE и MDLV

2026 (YTD)202520242023
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		6.33%32.67%7.25%15.63%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%10.16%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, VLUE показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 6.85%.

VLUE

1 день
1.81%
1 месяц
-3.26%
С начала года
6.33%
6 месяцев
15.33%
1 год
38.97%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.84%
10 лет*
11.81%

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с VOOVLUE с SCHVVLUE с SCHD
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с SCHVMDLV с VTV

Сравнение комиссий VLUE и MDLV

VLUE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Доходность на риск

VLUE vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLUE c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLUEMDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.19

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

1.63

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

1.46

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.15

6.39

+6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLUE vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLUE на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа MDLV равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLUE и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLUEMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.19

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.01

-0.39

Корреляция

Корреляция между VLUE и MDLV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLUE и MDLV

Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности MDLV в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.96%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLUE и MDLV

Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и MDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

VLUEMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.47%

-10.71%

-28.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-9.55%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-2.85%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-2.34%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.22%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VLUE и MDLV

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что VLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLUEMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

2.47%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

6.50%

+5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.61%

11.89%

+7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

10.55%

+6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

10.55%

+9.07%