PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLV с FUNL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDLV с FUNL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL).

MDLV и FUNL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г.. FUNL - это активно управляемый фонд от CornerCap. Фонд был запущен 19 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MDLV и FUNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDLV и FUNL

2026 (YTD)202520242023
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%10.16%0.68%
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		5.66%14.62%15.55%15.41%

Доходность по периодам

С начала года, MDLV показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у FUNL с доходностью 5.66%.

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUNL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.66%
6 месяцев
9.07%
1 год
21.50%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL

Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с SCHVMDLV с VTV
Часто сравнивают с FUNL:
FUNL с VTIFUNL с PVALFUNL с VOOFUNL с CSTKFUNL с ABEQFUNL с MFVLFUNL с HDV

Сравнение комиссий MDLV и FUNL

MDLV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FUNL в 0.50%.

MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL

Доходность на риск

MDLV vs. FUNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FUNL
Ранг доходности на риск FUNL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLV c FUNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDLVFUNLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.91

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.61

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

8.70

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDLV vs. FUNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLV на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUNL равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLV и FUNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDLVFUNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.35

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.97

+0.04

Корреляция

Корреляция между MDLV и FUNL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLV и FUNL

Дивидендная доходность MDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности FUNL в 2.25%

TTM202520242023202220212020
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL		2.25%2.10%1.78%1.69%1.84%1.55%0.45%

Просадки

Сравнение просадок MDLV и FUNL

Максимальная просадка MDLV за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки FUNL в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLV и FUNL.

Загрузка...

Показатели просадок

MDLVFUNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.71%

-19.35%

+8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-12.76%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-0.12%

-2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-3.64%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.36%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLV и FUNL

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MDLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDLVFUNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

0.00%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

7.05%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

16.11%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

15.29%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

15.52%

-4.97%