Сравнение VLUE с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
VLUE и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VLUE и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLUE и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 6.67% | 32.67% | 7.25% | 14.26% | -14.17% | 28.93% | -0.23% | 27.20% | -11.13% | 21.95% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 2.27% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VLUE показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции VLUE превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 11.92% против 10.00% соответственно.
VLUE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 38.49%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 11.92%
IWM
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 25.33%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLUE и IWM
VLUE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VLUE vs. IWM — Ранг доходности на риск
VLUE
IWM
Сравнение VLUE c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLUE | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.10 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 1.64 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.21 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 1.99 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.28 | 7.27 | +6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLUE | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.10 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.16 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.44 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.34 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между VLUE и IWM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLUE и IWM
Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности IWM в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 1.96% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.01% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок VLUE и IWM
Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLUE | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.47% | -59.05% | +19.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -11.03% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.12% | -31.91% | +4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.47% | -41.13% | +1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -6.69% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -10.83% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.76% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLUE и IWM
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) составляет 6.05%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что VLUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLUE | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 7.32% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 14.50% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 23.19% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 22.53% | -5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 22.98% | -3.36% |