PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VLUE с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLUE с FNDX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds - VLUE tracks the MSCI USA Enhanced Value Index while FNDX tracks the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VLUE returned 14.34%/yr vs 14.07%/yr for FNDX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VLUE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for FNDX.

Доходность

Сравнение доходности VLUE и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLUE показывает доходность 39.99%, что значительно выше, чем у FNDX с доходностью 17.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLUE имеют среднегодовую доходность 14.34%, а акции FNDX немного отстают с 14.07%.

VLUE

1 день
-0.70%
1 месяц
-4.40%
6 месяцев
32.45%
С начала года
39.99%
1 год
70.80%
3 года*
29.31%
5 лет*
16.23%
10 лет*
14.34%

FNDX

1 день
0.44%
1 месяц
1.31%
6 месяцев
12.69%
С начала года
17.12%
1 год
30.30%
3 года*
19.81%
5 лет*
14.07%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLUE и FNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		39.99%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		17.12%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%28.65%-7.30%17.12%

Correlation

The correlation between VLUE and FNDX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.92

The correlation between VLUE and FNDX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.94 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VLUE и FNDX

Секторы
VLUE
FNDX

Технологии

40.2%
22.1%

Финансовые услуги

11.2%
13.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.1%

Коммуникационные услуги

8.9%
9.9%

Промышленность

8.3%
9.1%

Здравоохранение

8.2%
11.9%

Потребительский защитный сектор

4.4%
7.0%

Энергетика

3.3%
9.3%

Коммунальные услуги

2.1%
3.0%

Недвижимость

1.9%
1.7%

Сырьевые материалы

1.3%
3.6%

Технологии

VLUE
40.2%
FNDX
22.1%

Финансовые услуги

VLUE
11.2%
FNDX
13.3%

Потребительский циклический сектор

VLUE
10.1%
FNDX
9.1%

Коммуникационные услуги

VLUE
8.9%
FNDX
9.9%

Промышленность

VLUE
8.3%
FNDX
9.1%

Здравоохранение

VLUE
8.2%
FNDX
11.9%

Потребительский защитный сектор

VLUE
4.4%
FNDX
7.0%

Энергетика

VLUE
3.3%
FNDX
9.3%

Коммунальные услуги

VLUE
2.1%
FNDX
3.0%

Недвижимость

VLUE
1.9%
FNDX
1.7%

Сырьевые материалы

VLUE
1.3%
FNDX
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Value Factor ETF

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с VTVVLUE с QVALVLUE с SCHV
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI

Доходность на риск

VLUE vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLUE c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLUEFNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.58
2.97

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60
4.14

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.55

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.87

5.02

+2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.94

19.47

+9.46

VLUE vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLUE на текущий момент составляет 3.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDX равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLUE и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLUE и FNDX

Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, примерно равная максимальной просадке FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и FNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLUEFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.47%

-37.72%

-1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-6.06%

-2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-16.30%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

-19.06%

-8.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

-37.72%

-1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

0.00%

-7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-3.53%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.56%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VLUE и FNDX

iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что VLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLUEFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

2.05%

+5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

7.41%

+9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

10.23%

+9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

15.13%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

17.43%

+2.55%

Сравнение комиссий VLUE и FNDX

VLUE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FNDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLUE и FNDX

Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности FNDX в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.46%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		1.48%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VLUE and FNDX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (8.04%) compared to FNDX (2.05%). In terms of maximum drawdown, VLUE dropped -39.47% vs FNDX's -37.72%.

On 10-year performance, VLUE leads with 14.34% vs 14.07% for FNDX. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FNDX has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VLUE has performed better with a 14.34% return vs 14.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for FNDX.

VLUE has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 1.46% for FNDX.

VLUE tracks MSCI USA Enhanced Value Index, while FNDX tracks RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for VLUE and 0.25% for FNDX.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 2.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLUE и FNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор