Сравнение VLUE с DIVZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ).
VLUE и DIVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VLUE и DIVZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLUE и DIVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 6.33% | 32.67% | 7.25% | 14.26% | -14.17% | 22.95% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 1.91% | 16.72% | 18.44% | -0.51% | 3.51% | 19.74% |
Доходность по периодам
С начала года, VLUE показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 1.91%.
VLUE
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 11.81%
DIVZ
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLUE и DIVZ
VLUE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.
Доходность на риск
VLUE vs. DIVZ — Ранг доходности на риск
VLUE
DIVZ
Сравнение VLUE c DIVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLUE | DIVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 0.97 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 1.36 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.20 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 1.35 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.15 | 5.58 | +7.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLUE | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 0.97 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.77 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.90 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между VLUE и DIVZ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLUE и DIVZ
Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности DIVZ в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 1.96% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.71% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VLUE и DIVZ
Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и DIVZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLUE | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.47% | -15.42% | -24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -8.47% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.12% | -15.42% | -11.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -5.60% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -3.47% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.05% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLUE и DIVZ
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что VLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLUE | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 2.89% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 6.66% | +5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 12.06% | +7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 12.59% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 12.61% | +7.01% |