PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VLUE с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLUE с DBE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - VLUE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Enhanced Value Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VLUE returned 14.72%/yr vs 11.73%/yr for DBE. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VLUE charges 0.15%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности VLUE и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLUE показывает доходность 45.47%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 63.53%. За последние 10 лет акции VLUE превзошли акции DBE по среднегодовой доходности: 14.72% против 11.73% соответственно.

VLUE

1 день
-0.33%
1 месяц
1.72%
6 месяцев
33.37%
С начала года
45.47%
1 год
77.97%
3 года*
30.42%
5 лет*
16.48%
10 лет*
14.72%
Всё время*
13.73%

DBE

1 день
-0.24%
1 месяц
9.43%
6 месяцев
46.31%
С начала года
63.53%
1 год
57.60%
3 года*
13.46%
5 лет*
16.54%
10 лет*
11.73%
Всё время*
2.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DBE

Invesco DB Energy Fund
$1.42M$1.12M$1.57M

VLUE

iShares MSCI USA Value Factor ETF
$135.27M$156.40M$275.81M

Сравнение доходности по годам VLUE и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		45.47%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%
DBE
Invesco DB Energy Fund		63.53%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between VLUE and DBE is -0.20, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.20

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.03

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.13

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.25

The correlation between VLUE and DBE shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Value Factor ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с VTVVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHV
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с GLDDBE с TIPDBE с XLK

Доходность на риск

VLUE vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VLUE c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLUEDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.82
1.53

+2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.85
2.11

+2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.26

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.67

2.34

+6.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.64

7.22

+21.42

VLUE vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLUE на текущий момент составляет 3.82, что выше коэффициента Шарпа DBE равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLUE и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLUE и DBE

Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLUEDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.47%

-86.69%

+47.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-24.72%

+15.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-24.72%

+6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

-38.74%

+11.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

-60.84%

+21.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-37.92%

+34.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-57.12%

+51.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

8.00%

-5.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VLUE и DBE

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) составляет 6.90%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что VLUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLUEDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

15.65%

-8.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.60%

33.76%

-16.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.53%

37.85%

-17.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

30.19%

-11.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

28.63%

-8.57%

Сравнение комиссий VLUE и DBE

VLUE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLUE и DBE

Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности DBE в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.36%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		1.42%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VLUE and DBE have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (15.65%) compared to VLUE (6.90%). In terms of maximum drawdown, VLUE dropped -39.47% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, VLUE leads with 14.72% vs 11.73% for DBE. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VLUE has been the lower-risk option at 6.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VLUE has performed better with a 14.72% return vs 11.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 1.42% for VLUE.

VLUE is categorized as Large Cap Value Equities, while DBE is Oil & Gas. VLUE tracks MSCI USA Enhanced Value Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for VLUE and 0.78% for DBE.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLUE и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор