PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VLUE с ABEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLUE с ABEQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) and ABEQ (Absolute Select Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. VLUE is passively managed, while ABEQ is actively managed. Over the past 5 years, VLUE returned 16.48%/yr vs 8.46%/yr for ABEQ. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VLUE charges 0.15%/yr vs 0.85%/yr for ABEQ.

Доходность

Сравнение доходности VLUE и ABEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLUE показывает доходность 45.47%, что значительно выше, чем у ABEQ с доходностью 8.41%.

VLUE

1 день
-0.33%
1 месяц
1.72%
6 месяцев
33.37%
С начала года
45.47%
1 год
77.97%
3 года*
30.42%
5 лет*
16.48%
10 лет*
14.72%
Всё время*
13.73%

ABEQ

1 день
0.10%
1 месяц
2.56%
6 месяцев
1.23%
С начала года
8.41%
1 год
13.45%
3 года*
12.78%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
Всё время*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ABEQ

Absolute Select Value ETF
$443.67K$474.71K$481.99K

VLUE

iShares MSCI USA Value Factor ETF
$135.27M$156.40M$275.81M

Сравнение доходности по годам VLUE и ABEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		45.47%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.47%
ABEQ
Absolute Select Value ETF		8.41%15.32%12.68%4.63%-1.00%12.49%2.14%

Correlation

The correlation between VLUE and ABEQ is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.34

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.57

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г.

0.72

Over the past year, the correlation between VLUE and ABEQ has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VLUE и ABEQ

Секторы
VLUE
ABEQ

Технологии

43.1%
4.4%

Финансовые услуги

10.6%
27.5%

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Коммуникационные услуги

8.7%
6.2%

Промышленность

7.9%
16.0%

Здравоохранение

7.8%
6.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%
8.2%

Энергетика

2.8%
11.0%

Коммунальные услуги

2.0%
3.9%

Недвижимость

1.8%
5.2%

Сырьевые материалы

1.2%
15.5%

Технологии

VLUE
43.1%
ABEQ
4.4%

Финансовые услуги

VLUE
10.6%
ABEQ
27.5%

Потребительский циклический сектор

VLUE
9.9%
ABEQ

-

Коммуникационные услуги

VLUE
8.7%
ABEQ
6.2%

Промышленность

VLUE
7.9%
ABEQ
16.0%

Здравоохранение

VLUE
7.8%
ABEQ
6.5%

Потребительский защитный сектор

VLUE
4.2%
ABEQ
8.2%

Энергетика

VLUE
2.8%
ABEQ
11.0%

Коммунальные услуги

VLUE
2.0%
ABEQ
3.9%

Недвижимость

VLUE
1.8%
ABEQ
5.2%

Сырьевые материалы

VLUE
1.2%
ABEQ
15.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Value Factor ETF

Absolute Select Value ETF

Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с VTVVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHV
Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с ELCVABEQ с XLFABEQ с DVALABEQ с EQRRABEQ с BAMV

Доходность на риск

VLUE vs. ABEQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VLUE c ABEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLUEABEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.82
1.49

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.85
2.15

+2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.26

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.67

1.71

+6.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.64

3.38

+25.25

VLUE vs. ABEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLUE на текущий момент составляет 3.82, что выше коэффициента Шарпа ABEQ равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLUE и ABEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLUE и ABEQ

Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и ABEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLUEABEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.47%

-27.82%

-11.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-7.89%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-7.95%

-9.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

-17.26%

-9.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-2.99%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-4.12%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.99%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VLUE и ABEQ

iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Absolute Select Value ETF (ABEQ) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что VLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLUEABEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

2.80%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.60%

6.47%

+11.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.53%

9.10%

+11.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

10.78%

+7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

13.74%

+6.32%

Сравнение комиссий VLUE и ABEQ

VLUE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLUE и ABEQ

Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности ABEQ в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.17%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		1.42%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VLUE and ABEQ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (6.90%) compared to ABEQ (2.80%). In terms of maximum drawdown, VLUE dropped -39.47% vs ABEQ's -27.82%.

On 5-year performance, VLUE leads with 16.48% vs 8.46% for ABEQ. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ABEQ has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VLUE has performed better with a 16.48% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.

VLUE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 1.17% for ABEQ.

They also come from different issuers: iShares and Absolute Investment Advisers. Their fees differ too: 0.15% for VLUE and 0.85% for ABEQ.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLUE и ABEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор