Сравнение VLUE с ABEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Absolute Select Value ETF (ABEQ).
VLUE и ABEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. ABEQ - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers LLC. Фонд был запущен 22 янв. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VLUE и ABEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLUE и ABEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 6.33% | 32.67% | 7.25% | 14.26% | -14.17% | 28.93% | -0.99% |
ABEQ Absolute Select Value ETF | 5.41% | 15.32% | 12.68% | 4.63% | -1.00% | 12.49% | 2.51% |
Доходность по периодам
С начала года, VLUE показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у ABEQ с доходностью 5.41%.
VLUE
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 6.33%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- 38.97%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- 11.81%
ABEQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLUE и ABEQ
VLUE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.
Доходность на риск
VLUE vs. ABEQ — Ранг доходности на риск
VLUE
ABEQ
Сравнение VLUE c ABEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLUE | ABEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 1.08 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.67 | 1.52 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.22 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 1.55 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.15 | 5.76 | +7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLUE | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.08 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.83 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.59 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VLUE и ABEQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLUE и ABEQ
Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности ABEQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 1.96% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
ABEQ Absolute Select Value ETF | 1.18% | 1.25% | 1.48% | 2.60% | 1.20% | 0.60% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VLUE и ABEQ
Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и ABEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLUE | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.47% | -27.82% | -11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -7.95% | -4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.12% | -17.26% | -9.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -5.67% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -4.02% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 2.14% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLUE и ABEQ
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Absolute Select Value ETF (ABEQ) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что VLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLUE | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 2.46% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 7.09% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.61% | 11.59% | +8.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 10.86% | +6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 13.98% | +5.64% |