PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLU с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLU с VBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VLU (SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - VLU is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 1500 Low Valuation Tilt Index, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VLU returned 14.08%/yr vs 10.49%/yr for VBR. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VLU charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности VLU и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLU показывает доходность 13.84%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 12.51%. За последние 10 лет акции VLU превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 14.08% против 10.49% соответственно.

VLU

1 день
0.76%
1 месяц
3.13%
С начала года
13.84%
6 месяцев
14.57%
1 год
30.75%
3 года*
21.09%
5 лет*
12.08%
10 лет*
14.08%

VBR

1 день
0.76%
1 месяц
2.07%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
17.22%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLU и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		13.84%16.70%17.24%17.18%-8.24%30.95%9.91%26.20%-7.89%18.16%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		12.51%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between VLU and VBR is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г.

0.73

The correlation between VLU and VBR shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.94 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VLU и VBR

Секторы
VLU
VBR

Финансовые услуги

18.8%
17.6%

Технологии

17.8%
10.6%

Здравоохранение

11.7%
7.9%

Потребительский циклический сектор

10.4%
12.4%

Коммуникационные услуги

8.8%
2.5%

Промышленность

8.2%
18.1%

Потребительский защитный сектор

7.4%
4.0%

Энергетика

7.2%
5.2%

Коммунальные услуги

3.6%
4.8%

Недвижимость

3.4%
10.1%

Сырьевые материалы

2.6%
6.3%

Финансовые услуги

VLU
18.8%
VBR
17.6%

Технологии

VLU
17.8%
VBR
10.6%

Здравоохранение

VLU
11.7%
VBR
7.9%

Потребительский циклический сектор

VLU
10.4%
VBR
12.4%

Коммуникационные услуги

VLU
8.8%
VBR
2.5%

Промышленность

VLU
8.2%
VBR
18.1%

Потребительский защитный сектор

VLU
7.4%
VBR
4.0%

Энергетика

VLU
7.2%
VBR
5.2%

Коммунальные услуги

VLU
3.6%
VBR
4.8%

Недвижимость

VLU
3.4%
VBR
10.1%

Сырьевые материалы

VLU
2.6%
VBR
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с VLU:
VLU с VTVVLU с VLUEVLU с VYMVLU с SCHDVLU с WTVVLU с AOAVLU с MMTM
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

VLU vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLU
Ранг доходности на риск VLU: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLU: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLU c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLUVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
1.82

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
2.66

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.32

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

3.11

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.53

10.96

+8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLU vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLU на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа VBR равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLU и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLUVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

1.82

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.41

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.48

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.42

+0.40

Просадки

Сравнение просадок VLU и VBR

Максимальная просадка VLU за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLUVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-61.98%

+24.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-8.85%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.22%

-24.19%

+7.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-24.19%

+4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.39%

-45.28%

+7.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-8.27%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.50%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VLU и VBR

Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) составляет 2.27%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что VLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLUVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

3.89%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

10.47%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

15.14%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

19.77%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

21.73%

-3.64%

Сравнение комиссий VLU и VBR

VLU берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLU и VBR

Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности VBR в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.75%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		1.60%1.82%2.00%2.02%2.16%1.86%1.98%2.19%2.57%1.96%2.14%6.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VLU and VBR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VBR has higher volatility (3.89%) compared to VLU (2.27%). In terms of maximum drawdown, VLU dropped -37.39% vs VBR's -61.98%.

On 10-year performance, VLU leads with 14.08% vs 10.49% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VLU has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VLU has performed better with a 14.08% return vs 10.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for VLU.

VBR has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.60% for VLU.

VLU is categorized as Large Cap Value Equities, while VBR is Small Cap Value Equities. VLU tracks S&P 1500 Low Valuation Tilt Index, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for VLU and 0.05% for VBR.

VLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLU и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор