PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLU с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLU с WTV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VLU (SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF) and WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) are both exchange-traded funds - VLU is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 1500 Low Valuation Tilt Index, while WTV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by WisdomTree. VLU is passively managed, while WTV is actively managed. Over the past 5 years, VLU returned 12.21%/yr vs 13.27%/yr for WTV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VLU и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLU показывает доходность 13.06%, что значительно выше, чем у WTV с доходностью 10.25%.

VLU

1 день
-0.00%
1 месяц
0.59%
С начала года
13.06%
6 месяцев
11.92%
1 год
26.66%
3 года*
20.19%
5 лет*
12.21%
10 лет*
14.20%

WTV

1 день
0.17%
1 месяц
0.43%
С начала года
10.25%
6 месяцев
9.28%
1 год
21.61%
3 года*
21.36%
5 лет*
13.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLU и WTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		13.06%16.70%17.24%17.18%-8.24%30.95%9.91%26.20%-7.89%1.14%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		10.25%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.58%

Correlation

The correlation between VLU and WTV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

0.91

The correlation between VLU and WTV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VLU и WTV

Секторы
VLU
WTV

Технологии

19.1%
18.3%

Финансовые услуги

18.4%
18.5%

Здравоохранение

11.5%
7.5%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.6%

Коммуникационные услуги

8.8%
6.5%

Промышленность

8.3%
10.3%

Потребительский защитный сектор

7.1%
9.9%

Энергетика

6.6%
6.4%

Коммунальные услуги

3.5%
4.5%

Недвижимость

3.4%
5.4%

Сырьевые материалы

2.6%
2.2%

Технологии

VLU
19.1%
WTV
18.3%

Финансовые услуги

VLU
18.4%
WTV
18.5%

Здравоохранение

VLU
11.5%
WTV
7.5%

Потребительский циклический сектор

VLU
10.7%
WTV
10.6%

Коммуникационные услуги

VLU
8.8%
WTV
6.5%

Промышленность

VLU
8.3%
WTV
10.3%

Потребительский защитный сектор

VLU
7.1%
WTV
9.9%

Энергетика

VLU
6.6%
WTV
6.4%

Коммунальные услуги

VLU
3.5%
WTV
4.5%

Недвижимость

VLU
3.4%
WTV
5.4%

Сырьевые материалы

VLU
2.6%
WTV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

WisdomTree U.S. Value Fund

Часто сравнивают с VLU:
VLU с VTVVLU с VLUEVLU с VYMVLU с SCHDVLU с MMTMVLU с AOAVLU с EWMC
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с OMFLWTV с VGRIXWTV с SPYV

Доходность на риск

VLU vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLU
Ранг доходности на риск VLU: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLU: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLU c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLUWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.83

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.67

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

3.04

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.78

9.83

+6.95

VLU vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLU на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа WTV равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLU и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLU и WTV

Максимальная просадка VLU за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLUWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-42.18%

+4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-7.15%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.22%

-18.49%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-19.30%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.38%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-5.03%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.20%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VLU и WTV

Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) составляет 2.84%, в то время как у WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что VLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLUWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

3.36%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

8.20%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.97%

11.88%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

17.08%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

20.16%

-2.10%

Сравнение комиссий VLU и WTV

И VLU, и WTV имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLU и WTV

Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что сопоставимо с доходностью WTV в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		1.64%1.82%2.00%2.02%2.16%1.86%1.98%2.19%2.57%1.96%2.14%6.37%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		1.65%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VLU and WTV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTV has higher volatility (3.36%) compared to VLU (2.84%). In terms of maximum drawdown, VLU dropped -37.39% vs WTV's -42.18%.

On 5-year performance, WTV leads with 13.27% vs 12.21% for VLU. Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. On volatility, VLU has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 13.27% return vs 12.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLU and WTV have the same expense ratio: 0.12% per year.

VLU and WTV have nearly identical dividend yields, around 1.64%.

VLU is categorized as Large Cap Value Equities, while WTV is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree.

VLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLU и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор