PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLU с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLU с WTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VLU (SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF) and WTV (WisdomTree US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - VLU tracks the S&P 1500 Low Valuation Tilt Index while WTV tracks the WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VLU returned 12.08%/yr vs 13.36%/yr for WTV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VLU и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLU показывает доходность 13.84%, что значительно выше, чем у WTV с доходностью 11.47%.

VLU

1 день
0.76%
1 месяц
3.13%
С начала года
13.84%
6 месяцев
14.57%
1 год
30.75%
3 года*
21.09%
5 лет*
12.08%
10 лет*
14.08%

WTV

1 день
0.86%
1 месяц
4.50%
С начала года
11.47%
6 месяцев
12.37%
1 год
25.21%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLU и WTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		13.84%16.70%17.24%17.18%-8.24%30.95%9.91%26.20%-7.89%0.70%
WTV
WisdomTree US Value ETF		11.47%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.14%

Correlation

The correlation between VLU and WTV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2017 г.

0.91

The correlation between VLU and WTV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VLU и WTV

Секторы
VLU
WTV

Финансовые услуги

18.8%
19.5%

Технологии

17.8%
15.3%

Здравоохранение

11.7%
7.3%

Потребительский циклический сектор

10.4%
10.7%

Коммуникационные услуги

8.8%
6.9%

Промышленность

8.2%
10.5%

Потребительский защитный сектор

7.4%
10.7%

Энергетика

7.2%
6.8%

Коммунальные услуги

3.6%
4.8%

Недвижимость

3.4%
5.3%

Сырьевые материалы

2.6%
2.2%

Финансовые услуги

VLU
18.8%
WTV
19.5%

Технологии

VLU
17.8%
WTV
15.3%

Здравоохранение

VLU
11.7%
WTV
7.3%

Потребительский циклический сектор

VLU
10.4%
WTV
10.7%

Коммуникационные услуги

VLU
8.8%
WTV
6.9%

Промышленность

VLU
8.2%
WTV
10.5%

Потребительский защитный сектор

VLU
7.4%
WTV
10.7%

Энергетика

VLU
7.2%
WTV
6.8%

Коммунальные услуги

VLU
3.6%
WTV
4.8%

Недвижимость

VLU
3.4%
WTV
5.3%

Сырьевые материалы

VLU
2.6%
WTV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

WisdomTree US Value ETF

Часто сравнивают с VLU:
VLU с VTVVLU с VLUEVLU с VYMVLU с SCHDVLU с AOAVLU с MMTMVLU с EWMC
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с OMFLWTV с VGRIXWTV с SPYV

Доходность на риск

VLU vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLU
Ранг доходности на риск VLU: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLU: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU: 8888
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLU c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLUWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
2.15

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
3.14

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.38

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

3.54

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.53

11.55

+7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLU vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLU на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа WTV равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLU и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLUWTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.15

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.79

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.68

+0.14

Просадки

Сравнение просадок VLU и WTV

Максимальная просадка VLU за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLUWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-42.18%

+4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-7.15%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.22%

-18.49%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-19.30%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-5.05%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.19%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VLU и WTV

Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) составляет 2.27%, в то время как у WisdomTree US Value ETF (WTV) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что VLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLUWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

3.01%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

7.92%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

11.82%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

17.09%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

20.20%

-2.11%

Сравнение комиссий VLU и WTV

И VLU, и WTV имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLU и WTV

Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности WTV в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		1.60%1.82%2.00%2.02%2.16%1.86%1.98%2.19%2.57%1.96%2.14%6.37%
WTV
WisdomTree US Value ETF		1.64%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VLU and WTV have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTV has higher volatility (3.01%) compared to VLU (2.27%). In terms of maximum drawdown, VLU dropped -37.39% vs WTV's -42.18%.

On 5-year performance, WTV leads with 13.36% vs 12.08% for VLU. Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. On volatility, VLU has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 13.36% return vs 12.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLU and WTV have the same expense ratio: 0.12% per year.

WTV has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.60% for VLU.

VLU tracks S&P 1500 Low Valuation Tilt Index, while WTV tracks WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree.

VLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLU и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор