PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VLU с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLU с WTV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VLU (SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF) and WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) are both exchange-traded funds - VLU is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 1500 Low Valuation Tilt Index, while WTV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by WisdomTree. VLU is passively managed, while WTV is actively managed. Over the past 5 years, VLU returned 13.12%/yr vs 13.97%/yr for WTV. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VLU и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLU показывает доходность 18.58%, что значительно выше, чем у WTV с доходностью 16.18%.

VLU

1 день
-0.36%
1 месяц
2.98%
6 месяцев
11.94%
С начала года
18.58%
1 год
30.75%
3 года*
20.02%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.13%
Всё время*
13.91%

WTV

1 день
-0.56%
1 месяц
3.70%
6 месяцев
9.14%
С начала года
16.18%
1 год
25.60%
3 года*
20.70%
5 лет*
13.97%
10 лет*
—
Всё время*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VLU

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
$1.53M$1.34M$1.58M

WTV

WisdomTree U.S. Value Fund
$15.19M$15.80M$16.20M

Сравнение доходности по годам VLU и WTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		18.58%16.70%17.24%17.18%-8.24%30.95%9.91%26.20%-7.89%1.14%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		16.18%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.58%

Correlation

The correlation between VLU and WTV is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

0.90

The correlation between VLU and WTV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VLU и WTV

Секторы
VLU
WTV

Финансовые услуги

19.3%
22.3%

Технологии

18.4%
17.8%

Здравоохранение

12.3%
9.1%

Потребительский циклический сектор

10.4%
8.3%

Промышленность

8.8%
9.4%

Коммуникационные услуги

8.0%
6.8%

Потребительский защитный сектор

7.1%
9.5%

Энергетика

6.3%
6.0%

Коммунальные услуги

3.6%
4.7%

Недвижимость

3.5%
5.2%

Сырьевые материалы

2.4%
1.0%

Финансовые услуги

VLU
19.3%
WTV
22.3%

Технологии

VLU
18.4%
WTV
17.8%

Здравоохранение

VLU
12.3%
WTV
9.1%

Потребительский циклический сектор

VLU
10.4%
WTV
8.3%

Промышленность

VLU
8.8%
WTV
9.4%

Коммуникационные услуги

VLU
8.0%
WTV
6.8%

Потребительский защитный сектор

VLU
7.1%
WTV
9.5%

Энергетика

VLU
6.3%
WTV
6.0%

Коммунальные услуги

VLU
3.6%
WTV
4.7%

Недвижимость

VLU
3.5%
WTV
5.2%

Сырьевые материалы

VLU
2.4%
WTV
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

WisdomTree U.S. Value Fund

Часто сравнивают с VLU:
VLU с VTVVLU с VLUEVLU с VYMVLU с SCHDVLU с MMTMVLU с AOAVLU с EWMC
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с OMFLWTV с VGRIXWTV с SPYV

Доходность на риск

VLU vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VLU
Ранг доходности на риск VLU: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLU: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU: 9494
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VLU c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLUWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.21

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
3.21

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.40

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

3.60

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.22

11.94

+8.28

VLU vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLU на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTV равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLU и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLU и WTV

Максимальная просадка VLU за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLUWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-42.18%

+4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-7.15%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.22%

-18.49%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-19.30%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.56%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-4.97%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.15%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VLU и WTV

Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) составляет 2.97%, в то время как у WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что VLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLUWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.47%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

8.16%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

11.64%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

17.03%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

20.06%

-2.09%

Сравнение комиссий VLU и WTV

И VLU, и WTV имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLU и WTV

Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности WTV в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		1.57%1.82%2.00%2.02%2.16%1.86%1.98%2.19%2.57%1.96%2.14%6.37%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		1.84%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VLU and WTV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTV has higher volatility (3.47%) compared to VLU (2.97%). In terms of maximum drawdown, VLU dropped -37.39% vs WTV's -42.18%.

On 5-year performance, WTV leads with 13.97% vs 13.12% for VLU. Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. On volatility, VLU has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 13.97% return vs 13.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLU and WTV have the same expense ratio: 0.12% per year.

WTV has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.57% for VLU.

VLU is categorized as Large Cap Value Equities, while WTV is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: State Street and WisdomTree.

VLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLU и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор