Сравнение VLU с MMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM).
VLU и MMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. MMTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VLU и MMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLU и MMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 3.13% | 16.70% | 17.24% | 17.18% | -8.24% | 30.95% | 9.91% | 26.20% | -7.89% | 18.16% |
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | -2.62% | 13.26% | 29.94% | 22.49% | -16.12% | 26.33% | 19.27% | 29.98% | -4.62% | 24.41% |
Доходность по периодам
С начала года, VLU показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у MMTM с доходностью -2.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLU имеют среднегодовую доходность 13.25%, а акции MMTM немного впереди с 13.89%.
VLU
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 19.92%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 13.25%
MMTM
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -2.62%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLU и MMTM
И VLU, и MMTM имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VLU vs. MMTM — Ранг доходности на риск
VLU
MMTM
Сравнение VLU c MMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLU | MMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.86 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.34 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.44 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 6.58 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLU | MMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.86 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.68 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.75 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.80 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VLU и MMTM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLU и MMTM
Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности MMTM в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 1.77% | 1.82% | 2.00% | 2.02% | 2.16% | 1.86% | 1.98% | 2.19% | 2.57% | 1.96% | 2.14% | 6.37% |
MMTM SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF | 0.88% | 0.86% | 0.83% | 1.16% | 1.67% | 0.95% | 1.14% | 1.55% | 1.64% | 1.52% | 1.98% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок VLU и MMTM
Максимальная просадка VLU за все время составила -37.39%, что больше максимальной просадки MMTM в -33.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и MMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLU | MMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -33.85% | -3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -13.12% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | -23.72% | +4.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.39% | -33.85% | -3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -5.57% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -4.24% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.87% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLU и MMTM
Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) составляет 4.26%, в то время как у SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что VLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLU | MMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 6.53% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 12.12% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 21.28% | -4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 18.29% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 18.68% | -0.59% |