Сравнение VLU с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
VLU и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLU или AOA.
Основные характеристики
| VLU | AOA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.23% | 15.94% |
| Дох-ть за 1 год | 35.29% | 25.82% |
| Дох-ть за 3 года | 9.89% | 4.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.45% | 9.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.80% | 8.02% |
| Коэф-т Шарпа | 3.28 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 4.57 | 3.87 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 6.20 | 2.94 |
| Коэф-т Мартина | 21.21 | 18.22 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 1.49% |
| Дневная вол-ть | 11.27% | 9.80% |
| Макс. просадка | -37.38% | -28.38% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.33% |
Корреляция
Корреляция между VLU и AOA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VLU и AOA
С начала года, VLU показывает доходность 22.23%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью 15.94%. За последние 10 лет акции VLU превзошли акции AOA по среднегодовой доходности: 14.80% против 8.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLU и AOA
VLU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AOA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLU c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLU и AOA
Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности AOA в 2.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 1.84% | 2.02% | 2.16% | 1.86% | 1.98% | 2.19% | 2.57% | 1.95% | 2.14% | 6.37% | 5.42% | 3.41% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.08% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VLU и AOA
Максимальная просадка VLU за все время составила -37.38%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и AOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLU и AOA
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что VLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.