Сравнение VLU с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
VLU и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VLU и AOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLU и AOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 3.13% | 16.70% | 17.24% | 17.18% | -8.24% | 30.95% | 9.91% | 26.20% | -7.89% | 18.16% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.59% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 12.82% | 22.60% | -7.86% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VLU показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции VLU превзошли акции AOA по среднегодовой доходности: 13.25% против 9.69% соответственно.
VLU
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 19.92%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 13.25%
AOA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLU и AOA
VLU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AOA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VLU vs. AOA — Ранг доходности на риск
VLU
AOA
Сравнение VLU c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLU | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.35 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.97 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.98 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 8.82 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLU | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.35 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.62 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.72 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.65 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VLU и AOA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLU и AOA
Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности AOA в 2.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 1.77% | 1.82% | 2.00% | 2.02% | 2.16% | 1.86% | 1.98% | 2.19% | 2.57% | 1.96% | 2.14% | 6.37% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.19% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок VLU и AOA
Максимальная просадка VLU за все время составила -37.39%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и AOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLU | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -28.38% | -9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -9.62% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | -23.62% | +4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.39% | -28.38% | -9.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -5.18% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -4.08% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.16% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLU и AOA
Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) составляет 4.26%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что VLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLU | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 5.28% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 8.34% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 13.87% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 12.92% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 13.51% | +4.58% |