Сравнение VLU с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
VLU и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLU или AOA.
Корреляция
Корреляция между VLU и AOA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VLU и AOA
Основные характеристики
VLU:
1.79
AOA:
1.46
VLU:
2.50
AOA:
2.02
VLU:
1.33
AOA:
1.27
VLU:
3.29
AOA:
2.33
VLU:
9.13
AOA:
8.53
VLU:
2.24%
AOA:
1.70%
VLU:
11.42%
AOA:
9.95%
VLU:
-37.38%
AOA:
-28.38%
VLU:
-3.39%
AOA:
-2.63%
Доходность по периодам
С начала года, VLU показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции VLU превзошли акции AOA по среднегодовой доходности: 14.62% против 7.91% соответственно.
VLU
2.16%
-0.86%
5.63%
21.36%
12.77%
14.62%
AOA
0.59%
-1.94%
2.46%
15.70%
7.65%
7.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLU и AOA
VLU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AOA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VLU и AOA
VLU
AOA
Сравнение VLU c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLU и AOA
Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности AOA в 2.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 1.96% | 2.00% | 2.02% | 2.16% | 1.86% | 1.98% | 2.19% | 2.57% | 1.95% | 2.14% | 6.37% | 5.42% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.28% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок VLU и AOA
Максимальная просадка VLU за все время составила -37.38%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и AOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLU и AOA
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что VLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.