Сравнение VLU с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и Vanguard Value ETF (VTV).
VLU и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLU или VTV.
Основные характеристики
| VLU | VTV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.23% | 22.01% |
| Дох-ть за 1 год | 35.29% | 33.46% |
| Дох-ть за 3 года | 9.89% | 10.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.45% | 11.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.80% | 10.75% |
| Коэф-т Шарпа | 3.28 | 3.39 |
| Коэф-т Сортино | 4.57 | 4.76 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 6.20 | 5.86 |
| Коэф-т Мартина | 21.21 | 22.10 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 1.58% |
| Дневная вол-ть | 11.27% | 10.25% |
| Макс. просадка | -37.38% | -59.27% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VLU и VTV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VLU и VTV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VLU показывает доходность 22.23%, а VTV немного ниже – 22.01%. За последние 10 лет акции VLU превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 14.80% против 10.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLU и VTV
VLU берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLU c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLU и VTV
Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности VTV в 2.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 1.84% | 2.02% | 2.16% | 1.86% | 1.98% | 2.19% | 2.57% | 1.95% | 2.14% | 6.37% | 5.42% | 3.41% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.21% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок VLU и VTV
Максимальная просадка VLU за все время составила -37.38%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLU и VTV
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что VLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.