PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VLU с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLU с VYM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VLU (SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - VLU is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 1500 Low Valuation Tilt Index, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VLU returned 14.13%/yr vs 11.84%/yr for VYM. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VLU charges 0.12%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности VLU и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLU показывает доходность 18.58%, что значительно выше, чем у VYM с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции VLU превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 14.13% против 11.84% соответственно.

VLU

1 день
-0.36%
1 месяц
2.98%
6 месяцев
11.94%
С начала года
18.58%
1 год
30.75%
3 года*
20.02%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.13%
Всё время*
13.91%

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
3.12%
6 месяцев
9.39%
С начала года
16.45%
1 год
26.05%
3 года*
18.27%
5 лет*
12.40%
10 лет*
11.84%
Всё время*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VLU

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
$1.53M$1.34M$1.58M

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF
$222.95M$203.98M$206.22M

Сравнение доходности по годам VLU и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		18.58%16.70%17.24%17.18%-8.24%30.95%9.91%26.20%-7.89%18.16%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		16.45%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Correlation

The correlation between VLU and VYM is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.73

The correlation between VLU and VYM shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.94 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VLU и VYM

Секторы
VLU
VYM

Финансовые услуги

19.3%
21.0%

Технологии

18.4%
17.8%

Здравоохранение

12.3%
13.2%

Потребительский циклический сектор

10.4%
6.8%

Промышленность

8.8%
12.6%

Коммуникационные услуги

8.0%
3.0%

Потребительский защитный сектор

7.1%
8.1%

Энергетика

6.3%
8.6%

Коммунальные услуги

3.6%
5.7%

Недвижимость

3.5%
0.0%

Сырьевые материалы

2.4%
3.3%

Финансовые услуги

VLU
19.3%
VYM
21.0%

Технологии

VLU
18.4%
VYM
17.8%

Здравоохранение

VLU
12.3%
VYM
13.2%

Потребительский циклический сектор

VLU
10.4%
VYM
6.8%

Промышленность

VLU
8.8%
VYM
12.6%

Коммуникационные услуги

VLU
8.0%
VYM
3.0%

Потребительский защитный сектор

VLU
7.1%
VYM
8.1%

Энергетика

VLU
6.3%
VYM
8.6%

Коммунальные услуги

VLU
3.6%
VYM
5.7%

Недвижимость

VLU
3.5%
VYM
0.0%

Сырьевые материалы

VLU
2.4%
VYM
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с VLU:
VLU с VTVVLU с VLUEVLU с SCHDVLU с WTVVLU с MMTMVLU с AOAVLU с EWMC
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

VLU vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VLU
Ранг доходности на риск VLU: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLU: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VLU c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLUVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.56

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
3.67

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.47

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

3.91

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.22

14.69

+5.53

VLU vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLU на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYM равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLU и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLU и VYM

Максимальная просадка VLU за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLUVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-56.98%

+19.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-6.69%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.22%

-14.46%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-15.84%

-3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.39%

-35.21%

-2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.10%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-7.14%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.78%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VLU и VYM

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что VLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLUVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.79%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

7.53%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

10.22%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

13.88%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

16.30%

+1.67%

Сравнение комиссий VLU и VYM

VLU берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLU и VYM

Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности VYM в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		1.57%1.82%2.00%2.02%2.16%1.86%1.98%2.19%2.57%1.96%2.14%6.37%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.20%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

VLU and VYM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLU has higher volatility (2.97%) compared to VYM (2.79%). In terms of maximum drawdown, VLU dropped -37.39% vs VYM's -56.98%.

On 10-year performance, VLU leads with 14.13% vs 11.84% for VYM. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VLU has performed better with a 14.13% return vs 11.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for VLU.

VYM has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.57% for VLU.

VLU is categorized as Large Cap Value Equities, while VYM is Dividend. VLU tracks S&P 1500 Low Valuation Tilt Index, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for VLU and 0.04% for VYM.

VLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLU и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор