Сравнение VLU с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VLU и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLU или VYM.
Основные характеристики
| VLU | VYM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.23% | 21.47% |
| Дох-ть за 1 год | 35.29% | 33.41% |
| Дох-ть за 3 года | 9.89% | 9.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.45% | 11.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.80% | 10.17% |
| Коэф-т Шарпа | 3.28 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 4.57 | 4.61 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 6.20 | 5.38 |
| Коэф-т Мартина | 21.21 | 21.37 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 1.63% |
| Дневная вол-ть | 11.27% | 10.68% |
| Макс. просадка | -37.38% | -56.98% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VLU и VYM составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VLU и VYM
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VLU показывает доходность 22.23%, а VYM немного ниже – 21.47%. За последние 10 лет акции VLU превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 14.80% против 10.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLU и VYM
VLU берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLU c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLU и VYM
Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности VYM в 2.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 1.84% | 2.02% | 2.16% | 1.86% | 1.98% | 2.19% | 2.57% | 1.95% | 2.14% | 6.37% | 5.42% | 3.41% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.73% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок VLU и VYM
Максимальная просадка VLU за все время составила -37.38%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLU и VYM
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что VLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.