Сравнение VLU с VYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM).
VLU и VYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. VYM - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLU или VYM.
Корреляция
Корреляция между VLU и VYM составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VLU и VYM
Основные характеристики
VLU:
1.75
VYM:
1.80
VLU:
2.44
VYM:
2.54
VLU:
1.32
VYM:
1.33
VLU:
3.15
VYM:
3.24
VLU:
10.25
VYM:
10.75
VLU:
1.91%
VYM:
1.80%
VLU:
11.21%
VYM:
10.78%
VLU:
-37.38%
VYM:
-56.98%
VLU:
-5.28%
VYM:
-4.93%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VLU показывает доходность 17.43%, а VYM немного ниже – 17.16%. За последние 10 лет акции VLU превзошли акции VYM по среднегодовой доходности: 13.79% против 9.60% соответственно.
VLU
17.43%
-3.61%
8.55%
18.00%
12.74%
13.79%
VYM
17.16%
-3.32%
8.47%
17.88%
9.71%
9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLU и VYM
VLU берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VYM в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLU c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLU и VYM
Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности VYM в 2.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 1.45% | 2.02% | 2.16% | 1.86% | 1.98% | 2.19% | 2.57% | 1.95% | 2.14% | 6.37% | 5.42% | 3.41% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.75% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок VLU и VYM
Максимальная просадка VLU за все время составила -37.38%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и VYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLU и VYM
Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) составляет 3.61%, в то время как у Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что VLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.