PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VLU с VLUE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLU и VLUE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение VLU с VLUE

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).

VLU и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLU или VLUE.

Доходность

Сравнение доходности VLU и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLU:

0.65

VLUE:

0.39

Коэф-т Сортино

VLU:

0.96

VLUE:

0.66

Коэф-т Омега

VLU:

1.14

VLUE:

1.09

Коэф-т Кальмара

VLU:

0.65

VLUE:

0.39

Коэф-т Мартина

VLU:

2.48

VLUE:

1.29

Индекс Язвы

VLU:

4.26%

VLUE:

5.46%

Дневная вол-ть

VLU:

17.50%

VLUE:

18.74%

Макс. просадка

VLU:

-37.38%

VLUE:

-39.47%

Текущая просадка

VLU:

-4.30%

VLUE:

-6.04%

Доходность по периодам

С начала года, VLU показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции VLU превзошли акции VLUE по среднегодовой доходности: 10.87% против 7.46% соответственно.

VLU

С начала года

1.25%

1 месяц

3.98%

6 месяцев

-4.25%

1 год

9.66%

3 года

10.07%

5 лет

16.13%

10 лет

10.87%

VLUE

С начала года

1.95%

1 месяц

4.21%

6 месяцев

-5.37%

1 год

5.55%

3 года

4.41%

5 лет

11.06%

10 лет

7.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Сравнение комиссий VLU и VLUE

VLU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VLUE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLU и VLUE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VLU
Ранг риск-скорректированной доходности VLU, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг риск-скорректированной доходности VLUE, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLUE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLU c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VLU на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа VLUE равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLU и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLU и VLUE

Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности VLUE в 2.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		2.06%2.00%2.02%2.16%1.86%1.98%2.19%2.57%1.95%2.14%6.37%5.42%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		2.68%2.73%2.66%3.19%2.22%2.42%2.60%2.70%2.14%2.07%2.39%1.64%

Просадки

Сравнение просадок VLU и VLUE

Максимальная просадка VLU за все время составила -37.38%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и VLUE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VLU и VLUE

Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) составляет 4.65%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что VLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...