Сравнение VLU с VLUE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).
VLU и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLU или VLUE.
Корреляция
Корреляция между VLU и VLUE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VLU и VLUE
Основные характеристики
VLU:
2.05
VLUE:
1.11
VLU:
2.82
VLUE:
1.59
VLU:
1.38
VLUE:
1.20
VLU:
3.75
VLUE:
1.60
VLU:
10.34
VLUE:
3.84
VLU:
2.26%
VLUE:
3.85%
VLU:
11.38%
VLUE:
13.33%
VLU:
-37.38%
VLUE:
-39.47%
VLU:
-2.47%
VLUE:
-4.27%
Доходность по периодам
С начала года, VLU показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 3.87%. За последние 10 лет акции VLU превзошли акции VLUE по среднегодовой доходности: 14.62% против 8.37% соответственно.
VLU
3.14%
3.63%
8.44%
22.74%
12.96%
14.62%
VLUE
3.87%
4.80%
3.88%
14.57%
6.91%
8.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLU и VLUE
VLU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VLUE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VLU и VLUE
VLU
VLUE
Сравнение VLU c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLU и VLUE
Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности VLUE в 2.62%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 1.94% | 2.00% | 2.02% | 2.16% | 1.86% | 1.98% | 2.19% | 2.57% | 1.95% | 2.14% | 6.37% | 5.42% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 2.62% | 2.73% | 2.66% | 3.19% | 2.22% | 2.42% | 2.60% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок VLU и VLUE
Максимальная просадка VLU за все время составила -37.38%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и VLUE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLU и VLUE
Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) составляет 4.38%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что VLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.