Сравнение VLU с VLUE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).
VLU и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLU или VLUE.
Корреляция
Корреляция между VLU и VLUE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VLU и VLUE
Основные характеристики
VLU:
1.75
VLUE:
0.74
VLU:
2.44
VLUE:
1.11
VLU:
1.32
VLUE:
1.14
VLU:
3.15
VLUE:
1.05
VLU:
10.25
VLUE:
2.87
VLU:
1.91%
VLUE:
3.43%
VLU:
11.21%
VLUE:
13.24%
VLU:
-37.38%
VLUE:
-39.47%
VLU:
-5.28%
VLUE:
-7.84%
Доходность по периодам
С начала года, VLU показывает доходность 17.43%, что значительно выше, чем у VLUE с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции VLU превзошли акции VLUE по среднегодовой доходности: 13.79% против 7.53% соответственно.
VLU
17.43%
-3.61%
8.55%
18.00%
12.74%
13.79%
VLUE
7.24%
-5.79%
3.92%
8.03%
6.21%
7.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLU и VLUE
VLU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VLUE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLU c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLU и VLUE
Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности VLUE в 2.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 1.45% | 2.02% | 2.16% | 1.86% | 1.98% | 2.19% | 2.57% | 1.95% | 2.14% | 6.37% | 5.42% | 3.41% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 2.73% | 2.66% | 3.19% | 2.22% | 2.42% | 2.60% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% | 1.64% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок VLU и VLUE
Максимальная просадка VLU за все время составила -37.38%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и VLUE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLU и VLUE
Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) составляет 3.61%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что VLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.