Сравнение VLU с VLUE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).
VLU и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLU или VLUE.
Основные характеристики
| VLU | VLUE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.23% | 14.48% |
| Дох-ть за 1 год | 35.29% | 29.00% |
| Дох-ть за 3 года | 9.89% | 4.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.45% | 8.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.80% | 8.49% |
| Коэф-т Шарпа | 3.28 | 2.30 |
| Коэф-т Сортино | 4.57 | 3.20 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 6.20 | 1.77 |
| Коэф-т Мартина | 21.21 | 9.70 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 3.18% |
| Дневная вол-ть | 11.27% | 13.40% |
| Макс. просадка | -37.38% | -39.47% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VLU и VLUE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VLU и VLUE
С начала года, VLU показывает доходность 22.23%, что значительно выше, чем у VLUE с доходностью 14.48%. За последние 10 лет акции VLU превзошли акции VLUE по среднегодовой доходности: 14.80% против 8.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLU и VLUE
VLU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VLUE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLU c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLU и VLUE
Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности VLUE в 2.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 1.84% | 2.02% | 2.16% | 1.86% | 1.98% | 2.19% | 2.57% | 1.95% | 2.14% | 6.37% | 5.42% | 3.41% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 2.45% | 2.66% | 3.19% | 2.22% | 2.42% | 2.60% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% | 1.64% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок VLU и VLUE
Максимальная просадка VLU за все время составила -37.38%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и VLUE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLU и VLUE
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеют волатильность 4.23% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.