PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

VLU — это пассивный ETF от State Street, отслеживающий инвестиционный результат S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. VLU запущен 24 окт. 2012 г. и имеет комиссию в 0.12%.

Информация о ETF

ISIN

US78464A1280

CUSIP

78464A128

Эмитент

State Street

Дата выпуска

24 окт. 2012 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P 1500 Low Valuation Tilt Index

Домашняя страница

www.ssga.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VLU составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Популярные сравнения:
VLU с VLUE VLU с AOA VLU с VTV VLU с SCHD VLU с EWMC VLU с XJR VLU с VYM VLU с ITOT VLU с MMTM VLU с AVUS
Популярные сравнения:
VLU с VLUE VLU с AOA VLU с VTV VLU с SCHD VLU с EWMC VLU с XJR VLU с VYM VLU с ITOT VLU с MMTM VLU с AVUS

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) показал доход в 1.25% с начала года и 11.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VLU составила 10.87%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

VLU

С начала года

1.25%

1 месяц

4.17%

6 месяцев

-4.25%

1 год

11.22%

3 года

10.07%

5 лет

16.13%

10 лет

10.87%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VLU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.34%-0.21%-3.60%-3.16%4.17%1.25%
20240.67%3.88%5.09%-4.66%3.33%0.20%4.43%1.58%1.55%-0.69%6.85%-5.44%17.24%
20235.98%-2.95%-0.67%1.17%-2.88%7.03%4.16%-2.54%-3.61%-2.77%7.98%6.17%17.19%
2022-1.84%-1.29%3.19%-6.27%2.15%-9.24%7.14%-2.68%-9.32%11.09%5.75%-4.92%-8.24%
20210.72%8.43%5.30%3.96%2.53%-0.56%0.19%2.42%-3.31%4.99%-2.47%5.75%30.95%
2020-2.50%-10.42%-16.00%14.14%3.86%0.84%3.15%5.63%-3.92%-1.55%16.08%4.76%9.91%
20198.66%2.08%0.23%3.74%-7.55%7.34%1.34%-3.32%3.87%2.02%3.55%2.57%26.20%
20184.41%-3.14%-4.68%4.37%-0.37%1.03%2.98%2.31%0.27%-5.76%1.32%-9.84%-7.88%
20170.72%4.00%-1.07%0.80%-0.16%1.79%1.82%-1.79%4.12%1.69%3.54%1.54%18.17%
2016-9.52%3.22%6.68%3.21%-0.52%-4.45%8.36%0.52%0.18%-0.40%8.48%0.06%15.30%
2015-4.73%5.58%-0.94%0.96%1.16%-0.52%-1.72%-9.88%1.01%6.16%2.69%-1.17%-2.42%
2014-3.99%4.12%2.17%0.78%0.54%3.58%0.00%1.15%-0.99%1.63%2.68%1.38%13.57%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VLU составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VLU, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.65
  • За 5 лет: 0.93
  • За 10 лет: 0.65
  • За всё время: 0.86

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.81 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.81$3.69$3.23$3.02$2.90$2.40$2.48$2.36$1.99$1.88$4.98$4.63

Дивидендный доход

2.06%2.00%2.02%2.16%1.86%1.98%2.19%2.57%1.95%2.14%6.37%5.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$0.91
2024$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$1.01$3.69
2023$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.86$3.23
2022$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.79$3.02
2021$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.84$2.90
2020$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.58$2.40
2019$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.68$2.48
2018$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.64$2.36
2017$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.55$1.99
2016$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.52$1.88
2015$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$3.64$4.98
2014$0.33$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$3.51$4.63

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF показал максимальную просадку в 37.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF составляет 4.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.38%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.193
-19.72%26 сент. 2018 г.5424 дек. 2018 г.20923 окт. 2019 г.263
-19.56%12 янв. 2022 г.18130 сент. 2022 г.20528 июл. 2023 г.386
-16.22%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-15.89%1 июн. 2015 г.6311 февр. 2016 г.4625 июл. 2016 г.109
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...