SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU)
VLU — это пассивный ETF от State Street, отслеживающий инвестиционный результат S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. VLU запущен 24 окт. 2012 г. и имеет комиссию в 0.12%.
Информация о ETF
| ISIN | US78464A1280 |
|---|---|
| CUSIP | 78464A128 |
| Эмитент | State Street |
| Дата выпуска | 24 окт. 2012 г. |
| Регион | North America (U.S.) |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| С использованием кредитного плеча | 1x |
| Отслеживаемый индекс | S&P 1500 Low Valuation Tilt Index |
| Домашняя страница | www.ssga.com |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия VLU составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: VLU с VLUE, VLU с AOA, VLU с EWMC, VLU с XJR, VLU с VTV, VLU с SCHD, VLU с ITOT, VLU с VYM, VLU с AVUS, VLU с IWD
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF показал доход в 22.23% с начала года и 35.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF составила 14.80%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 22.23% | 25.82% |
| 1 месяц | 3.97% | 3.20% |
| 6 месяцев | 13.02% | 14.94% |
| 1 год | 35.29% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 14.45% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 14.80% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VLU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.67% | 3.88% | 5.09% | -4.66% | 3.33% | 0.20% | 4.43% | 1.58% | 1.55% | -0.69% | 22.23% | ||
| 2023 | 5.98% | -2.95% | -0.68% | 1.17% | -2.88% | 7.03% | 4.16% | -2.54% | -3.61% | -2.77% | 7.98% | 6.17% | 17.19% |
| 2022 | -1.84% | -1.29% | 3.19% | -6.27% | 2.15% | -9.24% | 7.14% | -2.68% | -9.32% | 11.09% | 5.75% | -4.92% | -8.24% |
| 2021 | 0.72% | 8.43% | 5.30% | 3.96% | 2.53% | -0.56% | 0.19% | 2.42% | -3.31% | 4.99% | -2.47% | 5.75% | 30.95% |
| 2020 | -2.50% | -10.42% | -16.00% | 14.14% | 3.86% | 0.84% | 3.15% | 5.63% | -3.92% | -1.55% | 16.08% | 4.76% | 9.91% |
| 2019 | 8.66% | 2.08% | -0.25% | 4.24% | -7.55% | 7.34% | 1.34% | -3.32% | 3.87% | 2.02% | 4.00% | 2.12% | 26.20% |
| 2018 | 4.41% | -3.14% | -4.68% | 4.37% | -0.37% | 1.03% | 2.98% | 2.31% | 0.27% | -5.76% | 1.32% | -9.84% | -7.88% |
| 2017 | 0.72% | 4.00% | -1.07% | 0.80% | -0.16% | 1.79% | 1.82% | -1.79% | 4.12% | 1.69% | 3.54% | 1.54% | 18.17% |
| 2016 | -9.52% | 3.22% | 6.68% | 3.21% | -0.52% | -4.45% | 8.36% | 0.52% | 0.18% | -0.40% | 8.48% | 0.06% | 15.30% |
| 2015 | -4.73% | 5.58% | -0.94% | 0.96% | 1.16% | -0.52% | -1.72% | -9.88% | 1.01% | 6.16% | 2.69% | -1.17% | -2.42% |
| 2014 | -3.99% | 4.12% | 2.17% | 0.78% | 0.54% | 3.58% | 0.00% | 1.15% | -0.99% | 1.63% | 2.68% | 1.38% | 13.57% |
| 2013 | 5.87% | 0.88% | 3.68% | 0.10% | 7.54% | -2.46% | 5.21% | -2.51% | 2.78% | 4.44% | 2.98% | 2.13% | 34.62% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VLU среди ETFs на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.54 | $3.23 | $3.02 | $2.90 | $2.40 | $2.48 | $2.36 | $1.99 | $1.88 | $4.98 | $4.63 | $2.71 |
Дивидендный доход | 1.84% | 2.02% | 2.16% | 1.86% | 1.98% | 2.19% | 2.57% | 1.95% | 2.14% | 6.37% | 5.42% | 3.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $2.68 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $3.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $3.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $2.90 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $2.40 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $2.48 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $2.36 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $1.99 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $1.88 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $3.64 | $4.98 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $3.51 | $4.63 |
| 2013 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $1.77 | $2.71 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF показал максимальную просадку в 37.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.38% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 193 |
| -19.72% | 26 сент. 2018 г. | 54 | 24 дек. 2018 г. | 196 | 23 окт. 2019 г. | 250 |
| -19.56% | 12 янв. 2022 г. | 181 | 30 сент. 2022 г. | 206 | 28 июл. 2023 г. | 387 |
| -15.89% | 1 июн. 2015 г. | 63 | 11 февр. 2016 г. | 46 | 25 июл. 2016 г. | 109 |
| -10.57% | 29 янв. 2018 г. | 30 | 2 апр. 2018 г. | 66 | 21 авг. 2018 г. | 96 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF составляет 4.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.