PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US78464A1280

CUSIP

78464A128

Эмитент

State Street

Дата выпуска

24 окт. 2012 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P 1500 Low Valuation Tilt Index

Домашняя страница

www.ssga.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VLU с VLUE VLU с AOA VLU с EWMC VLU с XJR VLU с VTV VLU с SCHD VLU с ITOT VLU с VYM VLU с AVUS VLU с IWD
Популярные сравнения:
VLU с VLUE VLU с AOA VLU с EWMC VLU с XJR VLU с VTV VLU с SCHD VLU с ITOT VLU с VYM VLU с AVUS VLU с IWD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.15%
11.19%
VLU (SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF показал доход в 20.34% с начала года и 28.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF составила 14.46%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.14%.


VLU

С начала года

20.34%

1 месяц

1.31%

6 месяцев

10.15%

1 год

28.87%

5 лет (среднегодовая)

14.11%

10 лет (среднегодовая)

14.46%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VLU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.67%3.88%5.09%-4.66%3.33%0.20%4.43%1.58%1.55%-0.69%20.34%
20235.98%-2.95%-0.68%1.17%-2.88%7.03%4.16%-2.54%-3.61%-2.77%7.98%6.17%17.19%
2022-1.84%-1.29%3.19%-6.27%2.15%-9.24%7.14%-2.68%-9.32%11.09%5.75%-4.92%-8.24%
20210.72%8.43%5.30%3.96%2.53%-0.56%0.19%2.42%-3.31%4.99%-2.47%5.75%30.95%
2020-2.50%-10.42%-16.00%14.14%3.86%0.84%3.15%5.63%-3.92%-1.55%16.08%4.76%9.91%
20198.66%2.08%-0.25%4.24%-7.55%7.34%1.34%-3.32%3.87%2.02%4.00%2.12%26.20%
20184.41%-3.14%-4.68%4.37%-0.37%1.03%2.98%2.31%0.27%-5.76%1.32%-9.84%-7.88%
20170.72%4.00%-1.07%0.80%-0.16%1.79%1.82%-1.79%4.12%1.69%3.54%1.54%18.17%
2016-9.52%3.22%6.68%3.21%-0.52%-4.45%8.36%0.52%0.18%-0.40%8.48%0.06%15.30%
2015-4.73%5.58%-0.94%0.96%1.16%-0.52%-1.72%-9.88%1.01%6.16%2.69%-1.17%-2.42%
2014-3.99%4.12%2.17%0.78%0.54%3.58%0.00%1.15%-0.99%1.63%2.68%1.38%13.57%
20135.87%0.88%3.68%0.10%7.54%-2.46%5.21%-2.51%2.78%4.44%2.98%2.13%34.62%

Комиссия

Комиссия VLU составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VLU среди ETFs на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VLU, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VLU, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.662.54
Коэффициент Сортино VLU, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.713.40
Коэффициент Омега VLU, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.491.47
Коэффициент Кальмара VLU, с текущим значением в 4.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.923.66
Коэффициент Мартина VLU, с текущим значением в 16.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.7416.28
VLU
^GSPC

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.66
2.54
VLU (SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.54$3.23$3.02$2.90$2.40$2.48$2.36$1.99$1.88$4.98$4.63$2.71

Дивидендный доход

1.86%2.02%2.16%1.86%1.98%2.19%2.57%1.95%2.14%6.37%5.42%3.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.96$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$2.68
2023$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.86$3.23
2022$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.79$3.02
2021$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.84$2.90
2020$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.58$2.40
2019$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.68$2.48
2018$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.64$2.36
2017$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.55$1.99
2016$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.52$1.88
2015$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$3.64$4.98
2014$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$3.51$4.63
2013$0.25$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$1.77$2.71

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.55%
-1.41%
VLU (SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF показал максимальную просадку в 37.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF составляет 1.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.38%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.193
-19.72%26 сент. 2018 г.5424 дек. 2018 г.19623 окт. 2019 г.250
-19.56%12 янв. 2022 г.18130 сент. 2022 г.20628 июл. 2023 г.387
-15.89%1 июн. 2015 г.6311 февр. 2016 г.4625 июл. 2016 г.109
-10.57%29 янв. 2018 г.302 апр. 2018 г.6621 авг. 2018 г.96

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF составляет 4.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.19%
4.07%
VLU (SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF)
Benchmark (^GSPC)