- ISIN
- US78464A1280
- CUSIP
- 78464A128
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 24 окт. 2012 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 1500 Low Valuation Tilt Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $714M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) прибавил 13.1% с начала года. Текущая цена акции VLU — $236. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VLU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,790.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) показал доход в 13.07% с начала года и 27.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VLU составила 14.20%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 13.07%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 14.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность VLU по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 окт. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении VLU закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.13% | 2.35% | -3.82% | 7.81% | 2.57% | -0.25% | 13.07% | ||||||
| 2025 | 4.34% | -0.21% | -3.60% | -3.16% | 4.17% | 4.16% | 0.74% | 3.99% | 1.88% | 0.70% | 2.22% | 0.72% | 16.70% |
| 2024 | 0.67% | 3.88% | 5.09% | -4.66% | 3.33% | 0.20% | 4.43% | 1.58% | 1.55% | -0.69% | 6.85% | -5.44% | 17.24% |
| 2023 | 5.98% | -2.95% | -0.68% | 1.17% | -2.88% | 7.02% | 4.16% | -2.54% | -3.61% | -2.77% | 7.98% | 6.17% | 17.18% |
| 2022 | -1.84% | -1.29% | 3.19% | -6.27% | 2.15% | -9.23% | 7.14% | -2.68% | -9.32% | 11.09% | 5.75% | -4.92% | -8.24% |
| 2021 | 0.72% | 8.43% | 5.30% | 3.96% | 2.53% | -0.56% | 0.19% | 2.42% | -3.31% | 4.99% | -2.47% | 5.75% | 30.95% |
Метрики бенчмарка
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF has an annualized alpha of 3.79%, beta of 0.78, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 25, 2012.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.79% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.79%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 99.61%
- Участие в снижении
- 95.51%
Комиссия
Комиссия VLU составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VLU имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.32 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 2.46 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.56 | 10.92 | +6.64 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.88 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.88 | $3.82 | $3.69 | $3.23 | $3.02 | $2.90 | $2.40 | $2.48 | $2.36 | $1.99 | $1.88 | $4.98 |
Дивидендный доход | 1.64% | 1.82% | 2.00% | 2.02% | 2.16% | 1.86% | 1.98% | 2.19% | 2.57% | 1.96% | 2.14% | 6.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.93 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $3.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $3.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $3.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $3.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $2.90 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF показал максимальную просадку в 37.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF составляет 1.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -37.39%март 2020 г. | 1mo 9d | 7mo 28d | 9mo 7dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.23%дек. 2018 г. | 2mo 29d | 10mo 5d | 1y 29dсент. 2018 г. - окт. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.55%сент. 2022 г. | 8mo 21d | 10mo 1d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.22%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 24d | 4mo 11dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -15.91%февр. 2016 г. | 8mo 15d | 5mo 15d | 1y 1moиюнь 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| VLU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -56.78% | +19.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.34% | -9.10% | +2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.22% | -18.90% | +2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | -25.43% | +5.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.39% | -33.92% | -3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -3.21% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -10.71% | +6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.04% | -0.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VLU
Добавьте SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VLU