PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLU с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLU с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

VLU и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VLU и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLU и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		3.13%16.70%17.24%17.18%-8.24%30.95%9.91%26.20%-7.89%18.16%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, VLU показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции VLU уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 13.25% против 14.06% соответственно.

VLU

1 день
0.62%
1 месяц
-3.19%
С начала года
3.13%
6 месяцев
6.70%
1 год
19.92%
3 года*
17.41%
5 лет*
11.36%
10 лет*
13.25%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VLU:
VLU с VTVVLU с VLUEVLU с SCHDVLU с VYMVLU с WTVVLU с AOAVLU с MMTM
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий VLU и SPY

VLU берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

VLU vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLU
Ранг доходности на риск VLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLU: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLU c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLUSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.96

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.49

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.53

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

7.27

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLU vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLU на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLU и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLUSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.96

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.56

+0.22

Корреляция

Корреляция между VLU и SPY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLU и SPY

Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		1.77%1.82%2.00%2.02%2.16%1.86%1.98%2.19%2.57%1.96%2.14%6.37%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VLU и SPY

Максимальная просадка VLU за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

VLUSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-55.19%

+17.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-12.05%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-24.50%

+4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.39%

-33.72%

-3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-5.53%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-9.09%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.54%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VLU и SPY

Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) составляет 4.26%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что VLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLUSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

5.35%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

9.50%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

19.06%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

17.06%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

17.92%

+0.17%