PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLU с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLU с MDLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).

VLU и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VLU и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLU и MDLV

2026 (YTD)202520242023
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		3.13%16.70%17.24%16.41%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%10.16%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, VLU показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 6.85%.

VLU

1 день
0.62%
1 месяц
-3.19%
С начала года
3.13%
6 месяцев
6.70%
1 год
19.92%
3 года*
17.41%
5 лет*
11.36%
10 лет*
13.25%

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с VLU:
VLU с VTVVLU с VLUEVLU с SCHDVLU с VYMVLU с WTVVLU с AOAVLU с MMTM
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с SCHVMDLV с VTV

Сравнение комиссий VLU и MDLV

VLU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

Доходность на риск

VLU vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLU
Ранг доходности на риск VLU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLU: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLU c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLUMDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.63

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.46

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

6.39

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLU vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLU на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLU и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLUMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.19

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.01

-0.23

Корреляция

Корреляция между VLU и MDLV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLU и MDLV

Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности MDLV в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		1.77%1.82%2.00%2.02%2.16%1.86%1.98%2.19%2.57%1.96%2.14%6.37%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLU и MDLV

Максимальная просадка VLU за все время составила -37.39%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и MDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

VLUMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-10.71%

-26.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-9.55%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-2.85%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.78%

-2.34%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.22%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VLU и MDLV

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что VLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLUMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

2.47%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

6.50%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

11.89%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

10.55%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

10.55%

+7.54%