PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLU с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLU с GLDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLU (SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - VLU is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 1500 Low Valuation Tilt Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, VLU returned 11.91%/yr vs 18.49%/yr for GLDM. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. VLU charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности VLU и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLU показывает доходность 12.99%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 3.00%.

VLU

1 день
-0.49%
1 месяц
3.04%
С начала года
12.99%
6 месяцев
13.61%
1 год
29.22%
3 года*
20.61%
5 лет*
11.91%
10 лет*
13.99%

GLDM

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
5.60%
1 год
32.42%
3 года*
31.49%
5 лет*
18.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLU и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		12.99%16.70%17.24%17.18%-8.24%30.95%9.91%26.20%-9.19%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		3.00%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Correlation

The correlation between VLU and GLDM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.06

The correlation between VLU and GLDM shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VLU и GLDM

Секторы
VLU
GLDM

Финансовые услуги

18.8%

-

Технологии

17.8%

-

Здравоохранение

11.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.4%

-

Коммуникационные услуги

8.8%

-

Промышленность

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.4%

-

Энергетика

7.2%

-

Коммунальные услуги

3.6%

-

Недвижимость

3.4%

-

Сырьевые материалы

2.6%
100.0%

Финансовые услуги

VLU
18.8%
GLDM

-

Технологии

VLU
17.8%
GLDM

-

Здравоохранение

VLU
11.7%
GLDM

-

Потребительский циклический сектор

VLU
10.4%
GLDM

-

Коммуникационные услуги

VLU
8.8%
GLDM

-

Промышленность

VLU
8.2%
GLDM

-

Потребительский защитный сектор

VLU
7.4%
GLDM

-

Энергетика

VLU
7.2%
GLDM

-

Коммунальные услуги

VLU
3.6%
GLDM

-

Недвижимость

VLU
3.4%
GLDM

-

Сырьевые материалы

VLU
2.6%
GLDM
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с VLU:
VLU с VTVVLU с VLUEVLU с VYMVLU с SCHDVLU с WTVVLU с AOAVLU с MMTM
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

VLU vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLU
Ранг доходности на риск VLU: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLU: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLU: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLU: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLU: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLU: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLU c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLUGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.24

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
1.63

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.25

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

1.70

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.56

4.23

+14.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLU vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLU на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLU и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLUGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.24

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.04

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.02

-0.20

Просадки

Сравнение просадок VLU и GLDM

Максимальная просадка VLU за все время составила -37.39%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLUGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.39%

-21.63%

-15.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-19.14%

+12.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.22%

-19.14%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-20.92%

+1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-17.65%

+17.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-6.22%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

7.69%

-6.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VLU и GLDM

Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) составляет 2.25%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что VLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLUGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

5.47%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.70%

22.99%

-15.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

26.39%

-15.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

17.91%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

16.85%

+1.24%

Сравнение комиссий VLU и GLDM

VLU берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLU и GLDM

Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLU
SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF		1.62%1.82%2.00%2.02%2.16%1.86%1.98%2.19%2.57%1.96%2.14%6.37%

Часто задаваемые вопросы

VLU and GLDM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (5.47%) compared to VLU (2.25%). In terms of maximum drawdown, VLU dropped -37.39% vs GLDM's -21.63%.

On 5-year performance, GLDM leads with 18.49% vs 11.91% for VLU. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VLU has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 18.49% return vs 11.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for VLU.

VLU has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.00% for GLDM.

VLU is categorized as Large Cap Value Equities, while GLDM is Gold. VLU tracks S&P 1500 Low Valuation Tilt Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.12% for VLU and 0.10% for GLDM.

VLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLU и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор