Сравнение VLU с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
VLU и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VLU и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLU и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 2.50% | 16.70% | 17.24% | 17.18% | -8.24% | 30.95% | 9.91% | 26.20% | -9.19% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, VLU показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.
VLU
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- 19.18%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 13.18%
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLU и GLDM
VLU берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VLU vs. GLDM — Ранг доходности на риск
VLU
GLDM
Сравнение VLU c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLU | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.82 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.25 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.71 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 10.04 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLU | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.82 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 1.25 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.09 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между VLU и GLDM составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLU и GLDM
Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 1.78% | 1.82% | 2.00% | 2.02% | 2.16% | 1.86% | 1.98% | 2.19% | 2.57% | 1.96% | 2.14% | 6.37% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VLU и GLDM
Максимальная просадка VLU за все время составила -37.39%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLU | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -21.63% | -15.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -19.14% | +6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | -20.92% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -13.19% | +8.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -6.04% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 5.16% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLU и GLDM
Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) составляет 4.31%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что VLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLU | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 11.01% | -6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 24.07% | -15.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 27.57% | -10.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 17.65% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 16.77% | +1.32% |