Сравнение VLU с GLD
VLU (SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - VLU is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 1500 Low Valuation Tilt Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, VLU returned 14.20%/yr vs 11.59%/yr for GLD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. VLU charges 0.12%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности VLU и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLU показывает доходность 13.07%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -4.79%. За последние 10 лет акции VLU превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 14.20% против 11.59% соответственно.
VLU
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 13.07%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 14.20%
GLD
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -8.78%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 28.41%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам VLU и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 13.07% | 16.70% | 17.24% | 17.18% | -8.24% | 30.95% | 9.91% | 26.20% | -7.89% | 18.16% |
GLD SPDR Gold Shares | -4.79% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between VLU and GLD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г. | 0.04 |
Over the past year, VLU and GLD have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLU vs. GLD — Ранг доходности на риск
VLU
GLD
Сравнение VLU c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLU | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.17 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.41 | 0.87 | +3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.56 | 2.35 | +15.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VLU и GLD
Максимальная просадка VLU за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLU | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -45.56% | +8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.34% | -24.46% | +18.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.22% | -24.46% | +8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | -24.46% | +4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.39% | -24.46% | -12.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -23.91% | +22.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -16.17% | +12.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 9.10% | -7.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLU и GLD
Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) составляет 2.94%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что VLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLU | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 8.18% | -5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | 24.38% | -16.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.98% | 27.57% | -16.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 18.24% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 16.04% | +2.02% |
Сравнение комиссий VLU и GLD
VLU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLU и GLD
Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 1.64% | 1.82% | 2.00% | 2.02% | 2.16% | 1.86% | 1.98% | 2.19% | 2.57% | 1.96% | 2.14% | 6.37% |
Часто задаваемые вопросы
VLU and GLD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (8.18%) compared to VLU (2.94%). In terms of maximum drawdown, VLU dropped -37.39% vs GLD's -45.56%.
On 10-year performance, VLU leads with 14.20% vs 11.59% for GLD. On fees, VLU is cheaper at 0.12% per year. On volatility, VLU has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VLU has performed better with a 14.20% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VLU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
VLU has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.00% for GLD.
VLU is categorized as Large Cap Value Equities, while GLD is Gold. VLU tracks S&P 1500 Low Valuation Tilt Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.12% for VLU and 0.40% for GLD.
VLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLU и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор