Сравнение VLU с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и SPDR Gold Shares (GLD).
VLU и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 1500 Low Valuation Tilt Index. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VLU и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLU и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 2.50% | 16.70% | 17.24% | 17.18% | -8.24% | 30.95% | 9.91% | 26.20% | -7.89% | 18.16% |
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, VLU показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции VLU уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 13.18% против 13.92% соответственно.
VLU
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- 19.18%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 13.18%
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLU и GLD
VLU берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
VLU vs. GLD — Ранг доходности на риск
VLU
GLD
Сравнение VLU c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLU | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.79 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.21 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.68 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 9.90 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLU | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.79 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 1.22 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.88 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.62 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между VLU и GLD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLU и GLD
Дивидендная доходность VLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLU SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | 1.78% | 1.82% | 2.00% | 2.02% | 2.16% | 1.86% | 1.98% | 2.19% | 2.57% | 1.96% | 2.14% | 6.37% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VLU и GLD
Максимальная просадка VLU за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLU и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLU | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -45.56% | +8.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | -19.21% | +6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | -21.03% | +1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.39% | -22.00% | -15.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -13.23% | +8.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -16.17% | +12.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 5.20% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLU и GLD
Текущая волатильность для SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (VLU) составляет 4.31%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что VLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLU | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 11.06% | -6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 24.30% | -15.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 27.80% | -11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 17.74% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 15.87% | +2.22% |