PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VLTCX с VWIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLTCX и VWIAX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение VLTCX с VWIAX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX).

VLTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLTCX или VWIAX.

Доходность

Сравнение доходности VLTCX и VWIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLTCX:

0.27

VWIAX:

1.15

Коэф-т Сортино

VLTCX:

0.44

VWIAX:

1.55

Коэф-т Омега

VLTCX:

1.05

VWIAX:

1.21

Коэф-т Кальмара

VLTCX:

0.12

VWIAX:

1.42

Коэф-т Мартина

VLTCX:

0.55

VWIAX:

5.11

Индекс Язвы

VLTCX:

5.06%

VWIAX:

1.50%

Дневная вол-ть

VLTCX:

10.54%

VWIAX:

6.98%

Макс. просадка

VLTCX:

-34.55%

VWIAX:

-21.64%

Текущая просадка

VLTCX:

-20.77%

VWIAX:

-0.57%

Доходность по периодам

С начала года, VLTCX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у VWIAX с доходностью 3.05%. За последние 10 лет акции VLTCX уступали акциям VWIAX по среднегодовой доходности: 2.50% против 5.46% соответственно.

VLTCX

С начала года

0.19%

1 месяц

-0.95%

6 месяцев

-4.34%

1 год

2.84%

3 года

0.05%

5 лет

-2.54%

10 лет

2.50%

VWIAX

С начала года

3.05%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

-0.04%

1 год

7.95%

3 года

4.19%

5 лет

4.62%

10 лет

5.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий VLTCX и VWIAX

VLTCX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWIAX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares
VLTCX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLTCX и VWIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VLTCX
Ранг риск-скорректированной доходности VLTCX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLTCX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLTCX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLTCX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLTCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLTCX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
VWIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWIAX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWIAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLTCX c VWIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VLTCX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа VWIAX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLTCX и VWIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLTCX и VWIAX

Дивидендная доходность VLTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности VWIAX в 6.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLTCX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		5.37%5.16%4.65%4.41%3.03%3.15%3.82%4.56%4.01%4.37%4.71%4.32%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares		6.63%6.69%4.80%7.75%6.10%4.37%4.00%7.64%4.07%4.07%5.66%4.99%

Просадки

Сравнение просадок VLTCX и VWIAX

Максимальная просадка VLTCX за все время составила -34.55%, что больше максимальной просадки VWIAX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLTCX и VWIAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VLTCX и VWIAX

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что VLTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...