PortfoliosLab logo
Сравнение VLTCX с VWIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLTCX и VWIAX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности VLTCX и VWIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLTCX:

0.18

VWIAX:

0.39

Коэф-т Сортино

VLTCX:

0.30

VWIAX:

0.61

Коэф-т Омега

VLTCX:

1.04

VWIAX:

1.10

Коэф-т Кальмара

VLTCX:

0.07

VWIAX:

0.43

Коэф-т Мартина

VLTCX:

0.36

VWIAX:

1.28

Индекс Язвы

VLTCX:

4.71%

VWIAX:

2.80%

Дневная вол-ть

VLTCX:

10.39%

VWIAX:

7.95%

Макс. просадка

VLTCX:

-34.55%

VWIAX:

-23.93%

Текущая просадка

VLTCX:

-21.14%

VWIAX:

-4.51%

Доходность по периодам

С начала года, VLTCX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у VWIAX с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции VLTCX уступали акциям VWIAX по среднегодовой доходности: 2.42% против 3.08% соответственно.


VLTCX

С начала года

-0.27%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

-3.88%

1 год

2.32%

5 лет

-1.79%

10 лет

2.42%

VWIAX

С начала года

1.77%

1 месяц

2.08%

6 месяцев

-3.18%

1 год

3.17%

5 лет

2.84%

10 лет

3.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VLTCX и VWIAX

VLTCX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWIAX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLTCX и VWIAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VLTCX
Ранг риск-скорректированной доходности VLTCX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLTCX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLTCX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLTCX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLTCX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLTCX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

VWIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWIAX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWIAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLTCX c VWIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VLTCX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа VWIAX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLTCX и VWIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLTCX и VWIAX

Дивидендная доходность VLTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности VWIAX в 3.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLTCX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
5.40%5.16%4.65%4.41%3.04%3.15%3.82%4.56%4.01%4.37%4.71%4.32%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares
3.88%3.83%5.80%3.25%2.55%2.72%2.97%3.38%2.92%3.02%3.18%3.23%

Просадки

Сравнение просадок VLTCX и VWIAX

Максимальная просадка VLTCX за все время составила -34.55%, что больше максимальной просадки VWIAX в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLTCX и VWIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VLTCX и VWIAX

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что VLTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...