PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VLTCX с VWIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VLTCXVWIAX
Дох-ть с нач. г.1.82%8.27%
Дох-ть за 1 год15.90%18.56%
Дох-ть за 3 года-6.36%-0.46%
Дох-ть за 5 лет-0.59%2.90%
Дох-ть за 10 лет2.83%3.48%
Коэф-т Шарпа1.302.62
Коэф-т Сортино1.904.05
Коэф-т Омега1.221.55
Коэф-т Кальмара0.481.05
Коэф-т Мартина4.1217.33
Индекс Язвы3.42%1.02%
Дневная вол-ть10.87%6.74%
Макс. просадка-34.55%-23.93%
Текущая просадка-17.94%-1.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между VLTCX и VWIAX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VLTCX и VWIAX

С начала года, VLTCX показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у VWIAX с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции VLTCX уступали акциям VWIAX по среднегодовой доходности: 2.83% против 3.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


90.00%95.00%100.00%105.00%110.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
101.83%
111.76%
VLTCX
VWIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VLTCX и VWIAX

VLTCX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWIAX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares
График комиссии VWIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.16%
График комиссии VLTCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VLTCX c VWIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VLTCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VLTCX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VLTCX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VLTCX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VLTCX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VLTCX, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.12
VWIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWIAX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWIAX, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWIAX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWIAX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWIAX, с текущим значением в 17.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.33

Сравнение коэффициента Шарпа VLTCX и VWIAX

Показатель коэффициента Шарпа VLTCX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа VWIAX равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLTCX и VWIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.30
2.62
VLTCX
VWIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLTCX и VWIAX

Дивидендная доходность VLTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности VWIAX в 5.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VLTCX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
4.87%4.65%4.41%3.04%3.15%3.82%4.56%4.01%4.37%4.71%4.32%4.88%
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares
5.81%5.80%3.25%2.55%2.72%2.97%3.38%2.92%3.02%3.18%3.23%3.13%

Просадки

Сравнение просадок VLTCX и VWIAX

Максимальная просадка VLTCX за все время составила -34.55%, что больше максимальной просадки VWIAX в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLTCX и VWIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.94%
-1.38%
VLTCX
VWIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VLTCX и VWIAX

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что VLTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.61%
1.53%
VLTCX
VWIAX