Сравнение VLTCX с VBTLX
VLTCX (Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares) and VBTLX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VLTCX is a Corporate Bonds fund managed by Vanguard, while VBTLX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 10 years, VLTCX returned 2.42%/yr vs 1.58%/yr for VBTLX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VLTCX charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for VBTLX.
Доходность
Сравнение доходности VLTCX и VBTLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLTCX показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции VLTCX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 2.42% против 1.58% соответственно.
VLTCX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- -1.46%
- 10 лет*
- 2.42%
VBTLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение доходности по годам VLTCX и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLTCX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 1.22% | 7.27% | -1.47% | 11.05% | -25.77% | -1.16% | 13.68% | 23.19% | -6.85% | 12.40% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 0.42% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
Correlation
The correlation between VLTCX and VBTLX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г. | 0.89 |
The correlation between VLTCX and VBTLX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLTCX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
VLTCX
VBTLX
Сравнение VLTCX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLTCX | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.86 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 5.58 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLTCX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.36 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.04 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.32 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.76 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок VLTCX и VBTLX
Максимальная просадка VLTCX за все время составила -34.56%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLTCX и VBTLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLTCX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.56% | -18.81% | -15.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -2.89% | -2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.87% | -6.00% | -6.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.56% | -18.14% | -16.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.56% | -18.81% | -15.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -2.18% | -11.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -2.67% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 0.96% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLTCX и VBTLX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что VLTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLTCX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 1.38% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.52% | 2.80% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.68% | 3.97% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.87% | 6.01% | +5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 4.98% | +5.62% |
Сравнение комиссий VLTCX и VBTLX
VLTCX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLTCX и VBTLX
Дивидендная доходность VLTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности VBTLX в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.98% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
VLTCX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 5.50% | 5.48% | 5.58% | 4.65% | 4.41% | 3.03% | 3.15% | 3.82% | 4.56% | 4.01% | 4.37% | 4.71% |
Часто задаваемые вопросы
VLTCX and VBTLX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLTCX has higher volatility (2.46%) compared to VBTLX (1.38%). In terms of maximum drawdown, VLTCX dropped -34.56% vs VBTLX's -18.81%.
VBTLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLTCX и VBTLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор