Сравнение VLTCX с VUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX).
VLTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VLTCX и VUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLTCX и VUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLTCX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | -0.92% | 7.27% | -1.47% | 11.05% | -25.77% | -1.16% | 13.68% | 23.19% | -6.85% | 12.40% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VLTCX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у VUBFX с доходностью 0.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLTCX имеют среднегодовую доходность 2.57%, а акции VUBFX немного отстают с 2.56%.
VLTCX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- 2.57%
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLTCX и VUBFX
VLTCX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VUBFX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VLTCX vs. VUBFX — Ранг доходности на риск
VLTCX
VUBFX
Сравнение VLTCX c VUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLTCX | VUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 5.18 | -4.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 10.17 | -9.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 3.60 | -2.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 14.46 | -13.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 65.22 | -63.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLTCX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 5.18 | -4.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 3.34 | -3.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 3.07 | -2.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 3.06 | -2.62 |
Корреляция
Корреляция между VLTCX и VUBFX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLTCX и VUBFX
Дивидендная доходность VLTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности VUBFX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLTCX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 5.13% | 5.48% | 5.58% | 4.65% | 4.41% | 3.03% | 3.15% | 3.82% | 4.56% | 4.01% | 4.37% | 4.71% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VLTCX и VUBFX
Максимальная просадка VLTCX за все время составила -34.56%, что больше максимальной просадки VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLTCX и VUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLTCX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.56% | -1.86% | -32.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -0.30% | -4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.56% | -1.86% | -32.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.56% | -1.86% | -32.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.61% | -0.10% | -15.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -0.17% | -7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 0.07% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLTCX и VUBFX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что VLTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLTCX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 0.34% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 0.55% | +4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.94% | 0.84% | +8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.87% | 0.98% | +10.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 0.84% | +9.76% |