PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VLTCX с VICSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VLTCXVICSX
Дох-ть с нач. г.0.36%3.46%
Дох-ть за 1 год13.59%11.31%
Дох-ть за 3 года-6.20%-1.25%
Дох-ть за 5 лет-1.17%0.85%
Дох-ть за 10 лет2.66%2.71%
Коэф-т Шарпа1.262.00
Коэф-т Сортино1.853.03
Коэф-т Омега1.221.37
Коэф-т Кальмара0.470.75
Коэф-т Мартина3.948.68
Индекс Язвы3.45%1.32%
Дневная вол-ть10.83%5.71%
Макс. просадка-34.55%-21.03%
Текущая просадка-19.12%-5.74%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VLTCX и VICSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VLTCX и VICSX

С начала года, VLTCX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у VICSX с доходностью 3.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLTCX имеют среднегодовую доходность 2.66%, а акции VICSX немного впереди с 2.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.15%
3.66%
VLTCX
VICSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VLTCX и VICSX

И VLTCX, и VICSX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VLTCX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
График комиссии VLTCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VICSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VLTCX c VICSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VLTCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VLTCX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VLTCX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VLTCX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VLTCX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VLTCX, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.94
VICSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VICSX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VICSX, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VICSX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VICSX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VICSX, с текущим значением в 8.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.68

Сравнение коэффициента Шарпа VLTCX и VICSX

Показатель коэффициента Шарпа VLTCX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа VICSX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLTCX и VICSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.26
2.00
VLTCX
VICSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLTCX и VICSX

Дивидендная доходность VLTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности VICSX в 4.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VLTCX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
4.94%4.65%4.41%3.04%3.15%3.82%4.56%4.01%4.37%4.71%4.32%4.88%
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
4.27%3.70%3.00%2.20%2.56%3.36%3.62%3.22%3.30%3.36%3.20%3.26%

Просадки

Сравнение просадок VLTCX и VICSX

Максимальная просадка VLTCX за все время составила -34.55%, что больше максимальной просадки VICSX в -21.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLTCX и VICSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.12%
-5.74%
VLTCX
VICSX

Волатильность

Сравнение волатильности VLTCX и VICSX

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что VLTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.83%
1.66%
VLTCX
VICSX