Сравнение VLTCX с VUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX).
VLTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. VUSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мая 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности VLTCX и VUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLTCX и VUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLTCX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | -0.92% | 7.27% | -1.47% | 11.05% | -25.77% | -1.16% | 13.68% | 23.19% | -6.85% | 12.40% |
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | -0.56% | 5.55% | -6.41% | 3.33% | -29.58% | -4.93% | 18.20% | 14.14% | -1.89% | 8.60% |
Доходность по периодам
С начала года, VLTCX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у VUSTX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции VLTCX превзошли акции VUSTX по среднегодовой доходности: 2.57% против -0.93% соответственно.
VLTCX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- 2.57%
VUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- -1.62%
- 5 лет*
- -4.99%
- 10 лет*
- -0.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLTCX и VUSTX
VLTCX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VUSTX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VLTCX vs. VUSTX — Ранг доходности на риск
VLTCX
VUSTX
Сравнение VLTCX c VUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLTCX | VUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.02 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 0.10 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.01 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.15 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 0.33 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLTCX | VUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.02 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.34 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | -0.07 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VLTCX и VUSTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLTCX и VUSTX
Дивидендная доходность VLTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности VUSTX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLTCX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 5.13% | 5.48% | 5.58% | 4.65% | 4.41% | 3.03% | 3.15% | 3.82% | 4.56% | 4.01% | 4.37% | 4.71% |
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | 4.02% | 4.29% | 4.03% | 3.33% | 2.93% | 4.21% | 10.38% | 2.82% | 2.82% | 2.64% | 5.27% | 5.52% |
Просадки
Сравнение просадок VLTCX и VUSTX
Максимальная просадка VLTCX за все время составила -34.56%, что меньше максимальной просадки VUSTX в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLTCX и VUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLTCX | VUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.56% | -46.37% | +11.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -8.77% | +3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.56% | -41.45% | +6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.56% | -46.37% | +11.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.61% | -36.78% | +21.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -9.23% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 3.95% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLTCX и VUSTX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) имеют волатильность 3.50% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLTCX | VUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 3.60% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 6.06% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.94% | 10.49% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.87% | 14.64% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 13.78% | -3.18% |