PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VLTCX с VUSTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VLTCXVUSTX
Дох-ть с нач. г.1.82%-2.56%
Дох-ть за 1 год15.90%10.52%
Дох-ть за 3 года-6.36%-11.29%
Дох-ть за 5 лет-0.59%-6.32%
Дох-ть за 10 лет2.83%-1.47%
Коэф-т Шарпа1.300.59
Коэф-т Сортино1.900.91
Коэф-т Омега1.221.11
Коэф-т Кальмара0.480.17
Коэф-т Мартина4.121.58
Индекс Язвы3.42%5.17%
Дневная вол-ть10.87%13.85%
Макс. просадка-34.55%-51.32%
Текущая просадка-17.94%-43.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VLTCX и VUSTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VLTCX и VUSTX

С начала года, VLTCX показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у VUSTX с доходностью -2.56%. За последние 10 лет акции VLTCX превзошли акции VUSTX по среднегодовой доходности: 2.83% против -1.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
101.83%
11.40%
VLTCX
VUSTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VLTCX и VUSTX

VLTCX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VUSTX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares
График комиссии VUSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VLTCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VLTCX c VUSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VLTCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VLTCX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VLTCX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VLTCX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VLTCX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VLTCX, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.12
VUSTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUSTX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUSTX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUSTX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUSTX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUSTX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.58

Сравнение коэффициента Шарпа VLTCX и VUSTX

Показатель коэффициента Шарпа VLTCX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа VUSTX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLTCX и VUSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.30
0.59
VLTCX
VUSTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLTCX и VUSTX

Дивидендная доходность VLTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности VUSTX в 3.80%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VLTCX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
4.87%4.65%4.41%3.04%3.15%3.82%4.56%4.01%4.37%4.71%4.32%4.88%
VUSTX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares
3.80%3.32%2.95%1.88%2.01%2.53%2.82%2.65%2.85%2.88%2.87%3.41%

Просадки

Сравнение просадок VLTCX и VUSTX

Максимальная просадка VLTCX за все время составила -34.55%, что меньше максимальной просадки VUSTX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLTCX и VUSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-17.94%
-43.09%
VLTCX
VUSTX

Волатильность

Сравнение волатильности VLTCX и VUSTX

Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) составляет 3.61%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что VLTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.61%
4.44%
VLTCX
VUSTX