Сравнение VLTCX с VUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX).
VLTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. VUSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мая 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLTCX или VUSTX.
Основные характеристики
| VLTCX | VUSTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.82% | -2.56% |
| Дох-ть за 1 год | 15.90% | 10.52% |
| Дох-ть за 3 года | -6.36% | -11.29% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.59% | -6.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.83% | -1.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | 0.59 |
| Коэф-т Сортино | 1.90 | 0.91 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.48 | 0.17 |
| Коэф-т Мартина | 4.12 | 1.58 |
| Индекс Язвы | 3.42% | 5.17% |
| Дневная вол-ть | 10.87% | 13.85% |
| Макс. просадка | -34.55% | -51.32% |
| Текущая просадка | -17.94% | -43.09% |
Корреляция
Корреляция между VLTCX и VUSTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VLTCX и VUSTX
С начала года, VLTCX показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у VUSTX с доходностью -2.56%. За последние 10 лет акции VLTCX превзошли акции VUSTX по среднегодовой доходности: 2.83% против -1.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLTCX и VUSTX
VLTCX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VUSTX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLTCX c VUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLTCX и VUSTX
Дивидендная доходность VLTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что больше доходности VUSTX в 3.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLTCX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 4.87% | 4.65% | 4.41% | 3.04% | 3.15% | 3.82% | 4.56% | 4.01% | 4.37% | 4.71% | 4.32% | 4.88% |
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | 3.80% | 3.32% | 2.95% | 1.88% | 2.01% | 2.53% | 2.82% | 2.65% | 2.85% | 2.88% | 2.87% | 3.41% |
Просадки
Сравнение просадок VLTCX и VUSTX
Максимальная просадка VLTCX за все время составила -34.55%, что меньше максимальной просадки VUSTX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLTCX и VUSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLTCX и VUSTX
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) составляет 3.61%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что VLTCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.