PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VLTCX с VEMBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VLTCX и VEMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.30%
5.34%
VLTCX
VEMBX

Доходность по периодам

С начала года, VLTCX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у VEMBX с доходностью 7.51%.


VLTCX

С начала года

-0.36%

1 месяц

-1.01%

6 месяцев

3.51%

1 год

8.36%

5 лет (среднегодовая)

-1.46%

10 лет (среднегодовая)

2.56%

VEMBX

С начала года

7.51%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

5.34%

1 год

13.72%

5 лет (среднегодовая)

3.22%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


VLTCXVEMBX
Коэф-т Шарпа0.852.66
Коэф-т Сортино1.264.06
Коэф-т Омега1.151.52
Коэф-т Кальмара0.341.29
Коэф-т Мартина2.5014.46
Индекс Язвы3.59%0.96%
Дневная вол-ть10.57%5.21%
Макс. просадка-34.55%-25.61%
Текущая просадка-19.70%-1.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VLTCX и VEMBX

VLTCX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VEMBX в 0.55%.


VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares
График комиссии VEMBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии VLTCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VLTCX и VEMBX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VLTCX c VEMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VLTCX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.852.66
Коэффициент Сортино VLTCX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.264.06
Коэффициент Омега VLTCX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.151.52
Коэффициент Кальмара VLTCX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.341.29
Коэффициент Мартина VLTCX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.5014.46
VLTCX
VEMBX

Показатель коэффициента Шарпа VLTCX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа VEMBX равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLTCX и VEMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.85
2.66
VLTCX
VEMBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLTCX и VEMBX

Дивидендная доходность VLTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности VEMBX в 6.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VLTCX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
4.98%4.65%4.41%3.04%3.15%3.82%4.56%4.01%4.37%4.71%4.32%4.88%
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares
6.87%7.06%5.45%3.52%3.27%4.40%4.80%4.52%4.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLTCX и VEMBX

Максимальная просадка VLTCX за все время составила -34.55%, что больше максимальной просадки VEMBX в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLTCX и VEMBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.70%
-1.59%
VLTCX
VEMBX

Волатильность

Сравнение волатильности VLTCX и VEMBX

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что VLTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.28%
1.54%
VLTCX
VEMBX