PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VLTCX с VEMBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VLTCXVEMBX
Дох-ть с нач. г.1.09%6.56%
Дох-ть за 1 год14.59%15.00%
Дох-ть за 3 года-6.44%0.77%
Дох-ть за 5 лет-0.73%3.06%
Коэф-т Шарпа1.392.85
Коэф-т Сортино2.034.37
Коэф-т Омега1.241.56
Коэф-т Кальмара0.501.15
Коэф-т Мартина4.4316.67
Индекс Язвы3.38%0.90%
Дневная вол-ть10.79%5.27%
Макс. просадка-34.55%-25.61%
Текущая просадка-18.54%-2.46%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VLTCX и VEMBX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VLTCX и VEMBX

С начала года, VLTCX показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у VEMBX с доходностью 6.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.53%
4.72%
VLTCX
VEMBX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VLTCX и VEMBX

VLTCX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VEMBX в 0.55%.


VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares
График комиссии VEMBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии VLTCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VLTCX c VEMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VLTCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VLTCX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VLTCX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VLTCX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VLTCX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VLTCX, с текущим значением в 4.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.64
VEMBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEMBX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEMBX, с текущим значением в 4.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEMBX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEMBX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEMBX, с текущим значением в 16.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.67

Сравнение коэффициента Шарпа VLTCX и VEMBX

Показатель коэффициента Шарпа VLTCX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа VEMBX равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLTCX и VEMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46
2.85
VLTCX
VEMBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLTCX и VEMBX

Дивидендная доходность VLTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности VEMBX в 6.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VLTCX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
4.91%4.65%4.41%3.03%3.15%3.82%4.56%4.01%4.37%4.71%4.32%4.88%
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares
6.93%7.06%5.45%3.52%3.27%4.40%4.80%4.52%4.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLTCX и VEMBX

Максимальная просадка VLTCX за все время составила -34.55%, что больше максимальной просадки VEMBX в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLTCX и VEMBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-18.54%
-2.46%
VLTCX
VEMBX

Волатильность

Сравнение волатильности VLTCX и VEMBX

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что VLTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.88%
1.15%
VLTCX
VEMBX