PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VLTCX с VWEHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VLTCX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.31%
5.47%
VLTCX
VWEHX

Доходность по периодам

С начала года, VLTCX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у VWEHX с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции VLTCX уступали акциям VWEHX по среднегодовой доходности: 2.56% против 4.44% соответственно.


VLTCX

С начала года

-0.36%

1 месяц

-1.01%

6 месяцев

3.51%

1 год

8.36%

5 лет (среднегодовая)

-1.46%

10 лет (среднегодовая)

2.56%

VWEHX

С начала года

6.03%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

5.27%

1 год

10.98%

5 лет (среднегодовая)

3.73%

10 лет (среднегодовая)

4.44%

Основные характеристики


VLTCXVWEHX
Коэф-т Шарпа0.853.19
Коэф-т Сортино1.265.34
Коэф-т Омега1.151.80
Коэф-т Кальмара0.343.55
Коэф-т Мартина2.5019.57
Индекс Язвы3.59%0.57%
Дневная вол-ть10.57%3.51%
Макс. просадка-34.55%-30.17%
Текущая просадка-19.70%-0.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VLTCX и VWEHX

VLTCX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWEHX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
График комиссии VWEHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
График комиссии VLTCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между VLTCX и VWEHX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VLTCX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VLTCX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.853.19
Коэффициент Сортино VLTCX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.265.34
Коэффициент Омега VLTCX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.151.80
Коэффициент Кальмара VLTCX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.343.55
Коэффициент Мартина VLTCX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.5019.57
VLTCX
VWEHX

Показатель коэффициента Шарпа VLTCX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа VWEHX равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLTCX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.85
3.19
VLTCX
VWEHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLTCX и VWEHX

Дивидендная доходность VLTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности VWEHX в 6.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VLTCX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
4.98%4.65%4.41%3.04%3.15%3.82%4.56%4.01%4.37%4.71%4.32%4.88%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
6.03%5.68%5.11%4.15%4.62%5.25%5.93%5.30%5.39%5.88%5.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок VLTCX и VWEHX

Максимальная просадка VLTCX за все время составила -34.55%, что больше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLTCX и VWEHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.70%
-0.58%
VLTCX
VWEHX

Волатильность

Сравнение волатильности VLTCX и VWEHX

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что VLTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.28%
0.70%
VLTCX
VWEHX