PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VLTCX с VBILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VLTCXVBILX
Дох-ть с нач. г.-0.41%1.46%
Дох-ть за 1 год10.41%6.68%
Дох-ть за 3 года-6.43%-2.53%
Дох-ть за 5 лет-1.29%-0.36%
Дох-ть за 10 лет2.58%1.48%
Коэф-т Шарпа1.171.34
Коэф-т Сортино1.732.01
Коэф-т Омега1.201.24
Коэф-т Кальмара0.460.48
Коэф-т Мартина3.674.54
Индекс Язвы3.47%1.79%
Дневная вол-ть10.86%6.03%
Макс. просадка-34.55%-20.65%
Текущая просадка-19.74%-10.74%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VLTCX и VBILX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VLTCX и VBILX

С начала года, VLTCX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у VBILX с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции VLTCX превзошли акции VBILX по среднегодовой доходности: 2.58% против 1.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.35%
2.52%
VLTCX
VBILX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VLTCX и VBILX

И VLTCX, и VBILX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VLTCX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
График комиссии VLTCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VBILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VLTCX c VBILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VLTCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VLTCX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VLTCX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VLTCX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VLTCX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VLTCX, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.67
VBILX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBILX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBILX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBILX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBILX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBILX, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.54

Сравнение коэффициента Шарпа VLTCX и VBILX

Показатель коэффициента Шарпа VLTCX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBILX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLTCX и VBILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.17
1.34
VLTCX
VBILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLTCX и VBILX

Дивидендная доходность VLTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности VBILX в 3.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VLTCX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
4.98%4.65%4.41%3.04%3.15%3.82%4.56%4.01%4.37%4.71%4.32%4.88%
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares
3.70%3.09%2.36%1.93%2.23%2.74%2.87%2.65%2.66%2.74%2.84%3.08%

Просадки

Сравнение просадок VLTCX и VBILX

Максимальная просадка VLTCX за все время составила -34.55%, что больше максимальной просадки VBILX в -20.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLTCX и VBILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.74%
-10.74%
VLTCX
VBILX

Волатильность

Сравнение волатильности VLTCX и VBILX

Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что VLTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.71%
1.66%
VLTCX
VBILX