Сравнение VLTCX с VBLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX).
VLTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. VBLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VLTCX и VBLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLTCX и VBLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLTCX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | -0.92% | 7.27% | -1.47% | 11.05% | -25.77% | -1.16% | 13.68% | 18.85% |
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | -0.96% | 6.57% | -4.14% | 7.55% | -27.22% | -3.36% | 15.75% | 16.45% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VLTCX показывает доходность -0.92%, а VBLAX немного ниже – -0.96%.
VLTCX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- 2.57%
VBLAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 1.14%
- 3 года*
- 0.80%
- 5 лет*
- -3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLTCX и VBLAX
И VLTCX, и VBLAX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VLTCX vs. VBLAX — Ранг доходности на риск
VLTCX
VBLAX
Сравнение VLTCX c VBLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLTCX | VBLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.19 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 0.32 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.04 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.41 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 0.99 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLTCX | VBLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.19 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.25 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.03 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между VLTCX и VBLAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLTCX и VBLAX
Дивидендная доходность VLTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности VBLAX в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLTCX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 5.13% | 5.48% | 5.58% | 4.65% | 4.41% | 3.03% | 3.15% | 3.82% | 4.56% | 4.01% | 4.37% | 4.71% |
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 4.33% | 4.64% | 4.61% | 4.08% | 4.13% | 2.62% | 5.39% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VLTCX и VBLAX
Максимальная просадка VLTCX за все время составила -34.56%, что меньше максимальной просадки VBLAX в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLTCX и VBLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLTCX | VBLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.56% | -38.62% | +4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -6.87% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.56% | -36.32% | +1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.61% | -25.57% | +9.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -17.94% | +9.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.82% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLTCX и VBLAX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что VLTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLTCX | VBLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 3.30% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 5.44% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.94% | 9.50% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.87% | 12.89% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 12.74% | -2.14% |