Сравнение VLTCX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
VLTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Доходность
Сравнение доходности VLTCX и DODIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLTCX и DODIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLTCX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | -0.92% | 7.27% | -1.47% | 11.05% | -25.77% | -1.16% | 13.68% | 23.19% | -6.85% | 12.40% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.04% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
Доходность по периодам
С начала года, VLTCX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции VLTCX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 2.57% против 3.05% соответственно.
VLTCX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- 2.57%
DODIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLTCX и DODIX
VLTCX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.
Доходность на риск
VLTCX vs. DODIX — Ранг доходности на риск
VLTCX
DODIX
Сравнение VLTCX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLTCX | DODIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.17 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.67 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.88 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 5.55 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLTCX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.17 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.25 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.69 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.48 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между VLTCX и DODIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLTCX и DODIX
Дивидендная доходность VLTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности DODIX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLTCX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 5.13% | 5.48% | 5.58% | 4.65% | 4.41% | 3.03% | 3.15% | 3.82% | 4.56% | 4.01% | 4.37% | 4.71% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.28% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок VLTCX и DODIX
Максимальная просадка VLTCX за все время составила -34.56%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLTCX и DODIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLTCX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.56% | -16.89% | -17.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -2.94% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.56% | -16.89% | -17.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.56% | -16.89% | -17.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.61% | -2.09% | -13.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -1.50% | -6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 0.99% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLTCX и DODIX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Dodge & Cox Income Fund (DODIX) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что VLTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLTCX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 1.82% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 2.80% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.94% | 4.60% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.87% | 5.52% | +6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 4.42% | +6.18% |