Сравнение VLSMX с VWINX

С начала года, VLSMX показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью 0.26%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VLSMX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VWINX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VLSMX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWINX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLSMX и VWINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VLSMX и VWINX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность VLSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности VWINX в 7.93%

Максимальная просадка VLSMX за все время составила -20.09%, что меньше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLSMX и VWINX.

VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что VLSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.