PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLSMX с VCULX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLSMX с VCULX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) и VALIC Company I Growth Fund (VCULX).

VLSMX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г.. VCULX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VLSMX и VCULX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) и VALIC Company I Growth Fund (VCULX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLSMX и VCULX

2026 (YTD)20252024202320222021
VLSMX
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund		-3.41%11.90%10.83%13.95%-14.66%3.57%
VCULX
VALIC Company I Growth Fund		-9.19%10.84%32.74%46.14%-35.17%11.78%

Доходность по периодам

С начала года, VLSMX показывает доходность -3.41%, что значительно выше, чем у VCULX с доходностью -9.19%.

VLSMX

1 день
0.21%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-1.70%
1 год
9.92%
3 года*
9.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCULX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-10.03%
1 год
15.25%
3 года*
19.02%
5 лет*
8.50%
10 лет*
13.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund

VALIC Company I Growth Fund

Часто сравнивают с VLSMX:
VLSMX с VWINXVLSMX с VCGAXVLSMX с VGLSXVLSMX с VSTIXVLSMX с AVEFXVLSMX с BWBIXVLSMX с CONWX
Часто сравнивают с VCULX:
VCULX с VSTIXVCULX с IFRAVCULX с VCGAXVCULX с VGLSXVCULX с VCBCXVCULX с VMIDXVCULX с VCNIX

Сравнение комиссий VLSMX и VCULX

VLSMX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VCULX в 0.61%.

VCULX
VALIC Company I Growth Fund
VLSMX
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund

Доходность на риск

VLSMX vs. VCULX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLSMX
Ранг доходности на риск VLSMX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLSMX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLSMX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLSMX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLSMX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLSMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VCULX
Ранг доходности на риск VCULX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCULX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCULX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCULX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCULX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCULX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLSMX c VCULX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) и VALIC Company I Growth Fund (VCULX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLSMXVCULXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.72

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.21

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.76

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

2.66

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLSMX vs. VCULX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLSMX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа VCULX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLSMX и VCULX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLSMXVCULXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.72

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.38

+0.03

Корреляция

Корреляция между VLSMX и VCULX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLSMX и VCULX

Дивидендная доходность VLSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что меньше доходности VCULX в 12.96%

TTM202520242023202220212020201920182017
VLSMX
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund		6.63%0.00%2.12%11.91%9.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCULX
VALIC Company I Growth Fund		12.96%0.00%0.07%30.05%37.81%12.80%7.28%7.63%0.63%6.70%

Просадки

Сравнение просадок VLSMX и VCULX

Максимальная просадка VLSMX за все время составила -20.09%, что меньше максимальной просадки VCULX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLSMX и VCULX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLSMXVCULXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.09%

-51.32%

+31.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-16.39%

+9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-13.06%

+6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-10.37%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

4.71%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VLSMX и VCULX

Текущая волатильность для VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) составляет 3.24%, в то время как у VALIC Company I Growth Fund (VCULX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что VLSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCULX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLSMXVCULXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

7.02%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

12.75%

-7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.56%

22.87%

-13.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.91%

23.13%

-13.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.91%

21.95%

-12.04%