PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLSMX с VMSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLSMX с VMSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) и VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX).

VLSMX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г.. VMSGX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VLSMX и VMSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) и VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLSMX и VMSGX

2026 (YTD)20252024202320222021
VLSMX
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund		-1.89%11.90%10.83%13.95%-14.66%3.57%
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		-4.47%11.23%19.79%22.06%-23.40%7.27%

Доходность по периодам

С начала года, VLSMX показывает доходность -1.89%, что значительно выше, чем у VMSGX с доходностью -4.47%.

VLSMX

1 день
1.57%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
-0.15%
1 год
11.65%
3 года*
9.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

VMSGX

1 день
3.54%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-6.52%
1 год
13.64%
3 года*
12.79%
5 лет*
5.56%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund

VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с VLSMX:
VLSMX с VWINXVLSMX с VCGAXVLSMX с VGLSXVLSMX с VCULXVLSMX с FRGAXVLSMX с PUDZXVLSMX с SICIX
Часто сравнивают с VMSGX:
VMSGX с VMGRXVMSGX с VFIAXVMSGX с MINTVMSGX с IVOOVMSGX с VGREXVMSGX с VVSCXVMSGX с VCGAX

Сравнение комиссий VLSMX и VMSGX

VLSMX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VMSGX в 0.75%.

VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund
VLSMX
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund

Доходность на риск

VLSMX vs. VMSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLSMX
Ранг доходности на риск VLSMX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLSMX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLSMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLSMX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLSMX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLSMX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VMSGX
Ранг доходности на риск VMSGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSGX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLSMX c VMSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) и VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLSMXVMSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.67

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.10

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.81

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

2.91

+3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLSMX vs. VMSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLSMX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа VMSGX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLSMX и VMSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLSMXVMSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.67

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.29

+0.15

Корреляция

Корреляция между VLSMX и VMSGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLSMX и VMSGX

Дивидендная доходность VLSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности VMSGX в 8.33%

TTM202520242023202220212020201920182017
VLSMX
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund		6.53%0.00%2.12%11.91%9.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMSGX
VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund		8.33%0.00%0.01%21.01%11.77%4.58%3.89%8.38%0.10%5.91%

Просадки

Сравнение просадок VLSMX и VMSGX

Максимальная просадка VLSMX за все время составила -20.09%, что меньше максимальной просадки VMSGX в -66.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLSMX и VMSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLSMXVMSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.09%

-66.65%

+46.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-12.94%

+5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-9.06%

+4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-15.18%

+9.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

3.60%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VLSMX и VMSGX

Текущая волатильность для VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) составляет 3.72%, в то время как у VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что VLSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLSMXVMSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

7.00%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

12.81%

-7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

21.92%

-12.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.93%

20.72%

-10.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.93%

20.84%

-10.91%