Сравнение VLSMX с VMSGX
VLSMX (VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund) and VMSGX (VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund) are both mutual funds - VLSMX is a Diversified Portfolio fund managed by VALIC, while VMSGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by VALIC. Over the past 3 years, VLSMX returned 12.41%/yr vs 18.12%/yr for VMSGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VLSMX charges 0.12%/yr vs 0.75%/yr for VMSGX.
Доходность
Сравнение доходности VLSMX и VMSGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLSMX показывает доходность 6.24%, что значительно ниже, чем у VMSGX с доходностью 10.97%.
VLSMX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMSGX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 6.30%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение доходности по годам VLSMX и VMSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VLSMX VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund | 6.24% | 11.90% | 10.83% | 13.95% | -14.66% | 3.57% |
VMSGX VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund | 10.97% | 11.23% | 19.79% | 22.06% | -23.40% | 7.27% |
Correlation
The correlation between VLSMX and VMSGX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г. | 0.88 |
The correlation between VLSMX and VMSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLSMX vs. VMSGX — Ранг доходности на риск
VLSMX
VMSGX
Сравнение VLSMX c VMSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) и VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLSMX | VMSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.20 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.58 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.36 | 5.63 | +6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLSMX | VMSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 1.17 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.32 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок VLSMX и VMSGX
Максимальная просадка VLSMX за все время составила -20.09%, что меньше максимальной просадки VMSGX в -66.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLSMX и VMSGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLSMX | VMSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.09% | -66.65% | +46.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -12.17% | +5.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.69% | -23.85% | +12.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -15.07% | +9.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 3.40% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLSMX и VMSGX
Текущая волатильность для VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) составляет 2.46%, в то время как у VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund (VMSGX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что VLSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLSMX | VMSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 4.55% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | 12.95% | -6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.47% | 16.39% | -8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.90% | 20.75% | -10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.90% | 20.90% | -11.00% |
Сравнение комиссий VLSMX и VMSGX
VLSMX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VMSGX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLSMX и VMSGX
Дивидендная доходность VLSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что меньше доходности VMSGX в 7.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLSMX VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund | 6.03% | 0.00% | 2.12% | 11.91% | 9.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMSGX VALIC Company I Mid Cap Strategic Growth Fund | 7.17% | 0.00% | 0.01% | 21.01% | 11.77% | 4.58% | 3.89% | 8.38% | 0.10% | 5.91% |
Часто задаваемые вопросы
VLSMX and VMSGX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMSGX has higher volatility (4.55%) compared to VLSMX (2.46%). In terms of maximum drawdown, VLSMX dropped -20.09% vs VMSGX's -66.65%.
VLSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLSMX и VMSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор