PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLSMX с VCBCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLSMX с VCBCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) и VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX).

VLSMX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г.. VCBCX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VLSMX и VCBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) и VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLSMX и VCBCX

2026 (YTD)20252024202320222021
VLSMX
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund		-3.41%11.90%10.83%13.95%-14.66%3.57%
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		-13.29%7.70%34.71%44.42%-38.26%7.22%

Доходность по периодам

С начала года, VLSMX показывает доходность -3.41%, что значительно выше, чем у VCBCX с доходностью -13.29%.

VLSMX

1 день
0.21%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-1.39%
1 год
10.23%
3 года*
9.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCBCX

1 день
-0.43%
1 месяц
-8.54%
С начала года
-13.29%
6 месяцев
-12.39%
1 год
13.66%
3 года*
16.10%
5 лет*
5.41%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund

VALIC Company I Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с VLSMX:
VLSMX с VWINXVLSMX с AVEFXVLSMX с IOEZXVLSMX с STDAXVLSMX с BERIXVLSMX с BWBIXVLSMX с CONWX
Часто сравнивают с VCBCX:
VCBCX с VSTIXVCBCX с FSELXVCBCX с VVSCXVCBCX с VCTPXVCBCX с VGREXVCBCX с VGLSXVCBCX с VCGAX

Сравнение комиссий VLSMX и VCBCX

VLSMX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VCBCX в 0.76%.

VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund
VLSMX
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund

Доходность на риск

VLSMX vs. VCBCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLSMX
Ранг доходности на риск VLSMX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLSMX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLSMX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLSMX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLSMX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLSMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VCBCX
Ранг доходности на риск VCBCX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCBCX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCBCX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCBCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCBCX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCBCX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLSMX c VCBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) и VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLSMXVCBCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.65

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.11

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.50

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

1.74

+3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLSMX vs. VCBCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLSMX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа VCBCX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLSMX и VCBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLSMXVCBCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.65

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.29

+0.11

Корреляция

Корреляция между VLSMX и VCBCX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLSMX и VCBCX

Дивидендная доходность VLSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что меньше доходности VCBCX в 16.88%

TTM202520242023202220212020201920182017
VLSMX
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund		6.63%0.00%2.12%11.91%9.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		16.88%0.00%10.23%16.65%25.75%8.99%8.63%11.48%0.07%8.44%

Просадки

Сравнение просадок VLSMX и VCBCX

Максимальная просадка VLSMX за все время составила -20.09%, что меньше максимальной просадки VCBCX в -55.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLSMX и VCBCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLSMXVCBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.09%

-55.01%

+34.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-15.94%

+8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-15.94%

+9.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-13.55%

+8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

4.60%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VLSMX и VCBCX

Текущая волатильность для VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) составляет 3.24%, в то время как у VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что VLSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLSMXVCBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

4.90%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

11.08%

-5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.56%

21.48%

-11.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.91%

23.87%

-13.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.91%

22.72%

-12.81%