PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLSMX с VCBCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLSMX с VCBCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VLSMX (VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund) and VCBCX (VALIC Company I Blue Chip Growth Fund) are both mutual funds - VLSMX is a Diversified Portfolio fund managed by VALIC, while VCBCX is a Large Cap Growth Equities fund managed by VALIC. Over the past 3 years, VLSMX returned 12.41%/yr vs 21.16%/yr for VCBCX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VLSMX charges 0.12%/yr vs 0.76%/yr for VCBCX.

Доходность

Сравнение доходности VLSMX и VCBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) и VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLSMX показывает доходность 6.24%, что значительно ниже, чем у VCBCX с доходностью 6.62%.

VLSMX

1 день
0.19%
1 месяц
3.15%
С начала года
6.24%
6 месяцев
6.50%
1 год
17.01%
3 года*
12.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCBCX

1 день
-0.50%
1 месяц
5.45%
С начала года
6.62%
6 месяцев
6.38%
1 год
25.08%
3 года*
21.16%
5 лет*
8.86%
10 лет*
14.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLSMX и VCBCX

2026 (YTD)20252024202320222021
VLSMX
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund		6.24%11.90%10.83%13.95%-14.66%3.57%
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		6.62%7.70%34.71%44.42%-38.26%7.22%

Correlation

The correlation between VLSMX and VCBCX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г.

0.84

The correlation between VLSMX and VCBCX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund

VALIC Company I Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с VLSMX:
VLSMX с VCULXVLSMX с VCSLXVLSMX с VCSTXVLSMX с VCGAXVLSMX с VCIEXVLSMX с VGLSXVLSMX с VMSGX
Часто сравнивают с VCBCX:
VCBCX с VSTIXVCBCX с FSELXVCBCX с VGLSXVCBCX с VGREXVCBCX с VCTPXVCBCX с VCULXVCBCX с VVSCX

Доходность на риск

VLSMX vs. VCBCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLSMX
Ранг доходности на риск VLSMX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLSMX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLSMX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLSMX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLSMX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLSMX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VCBCX
Ранг доходности на риск VCBCX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCBCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCBCX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCBCX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCBCX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCBCX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLSMX c VCBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) и VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLSMXVCBCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.76

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.45

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.31

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

1.65

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.36

5.67

+6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLSMX vs. VCBCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLSMX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа VCBCX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLSMX и VCBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLSMXVCBCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.76

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.33

+0.27

Просадки

Сравнение просадок VLSMX и VCBCX

Максимальная просадка VLSMX за все время составила -20.09%, что меньше максимальной просадки VCBCX в -55.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLSMX и VCBCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLSMXVCBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.09%

-55.01%

+34.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-15.94%

+9.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-29.70%

+18.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.50%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-13.48%

+8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

4.61%

-3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VLSMX и VCBCX

Текущая волатильность для VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) составляет 2.46%, в то время как у VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что VLSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLSMXVCBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

3.19%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

11.41%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.47%

14.93%

-7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.90%

23.88%

-13.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.90%

22.77%

-12.87%

Сравнение комиссий VLSMX и VCBCX

VLSMX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VCBCX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLSMX и VCBCX

Дивидендная доходность VLSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что меньше доходности VCBCX в 13.73%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		13.73%0.00%10.23%16.65%25.75%8.99%8.63%11.48%0.07%8.44%
VLSMX
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund		6.03%0.00%2.12%11.91%9.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VLSMX and VCBCX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCBCX has higher volatility (3.19%) compared to VLSMX (2.46%). In terms of maximum drawdown, VLSMX dropped -20.09% vs VCBCX's -55.01%.

VLSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLSMX и VCBCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор