PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLSMX с VCSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLSMX с VCSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) и VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX).

VLSMX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г.. VCSTX управляется VALIC. Фонд был запущен 28 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VLSMX и VCSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) и VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLSMX и VCSTX

2026 (YTD)20252024202320222021
VLSMX
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund		-1.89%11.90%10.83%13.95%-14.66%3.57%
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		-6.02%22.57%32.60%55.45%-38.09%4.35%

Доходность по периодам

С начала года, VLSMX показывает доходность -1.89%, что значительно выше, чем у VCSTX с доходностью -6.02%.

VLSMX

1 день
1.57%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
-0.15%
1 год
11.65%
3 года*
9.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCSTX

1 день
4.38%
1 месяц
-6.58%
С начала года
-6.02%
6 месяцев
-7.02%
1 год
29.48%
3 года*
25.14%
5 лет*
9.51%
10 лет*
17.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund

VALIC Company I Science & Technology Fund

Часто сравнивают с VLSMX:
VLSMX с VWINXVLSMX с VCGAXVLSMX с VGLSXVLSMX с VSTIXVLSMX с AVEFXVLSMX с BWBIXVLSMX с CONWX
Часто сравнивают с VCSTX:
VCSTX с VTSAXVCSTX с ADXVCSTX с VGREXVCSTX с VVSGXVCSTX с VCIEXVCSTX с VCTPXVCSTX с VMSGX

Сравнение комиссий VLSMX и VCSTX

VLSMX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VCSTX в 0.94%.

VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund
VLSMX
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund

Доходность на риск

VLSMX vs. VCSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLSMX
Ранг доходности на риск VLSMX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLSMX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLSMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLSMX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLSMX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLSMX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VCSTX
Ранг доходности на риск VCSTX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSTX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSTX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSTX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLSMX c VCSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) и VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLSMXVCSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.13

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.70

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.46

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

4.49

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLSMX vs. VCSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLSMX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSTX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLSMX и VCSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLSMXVCSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.13

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.20

+0.24

Корреляция

Корреляция между VLSMX и VCSTX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLSMX и VCSTX

Дивидендная доходность VLSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности VCSTX в 7.93%

TTM202520242023202220212020201920182017
VLSMX
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund		6.53%0.00%2.12%11.91%9.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		7.93%0.00%0.00%16.31%42.68%11.14%8.13%19.76%0.00%6.21%

Просадки

Сравнение просадок VLSMX и VCSTX

Максимальная просадка VLSMX за все время составила -20.09%, что меньше максимальной просадки VCSTX в -89.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLSMX и VCSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLSMXVCSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.09%

-89.61%

+69.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-17.03%

+9.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-13.39%

+8.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-47.35%

+41.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

5.52%

-3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VLSMX и VCSTX

Текущая волатильность для VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) составляет 3.72%, в то время как у VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что VLSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLSMXVCSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

9.56%

-5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

17.80%

-12.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

27.84%

-18.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.93%

26.77%

-16.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.93%

25.36%

-15.43%