PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLSMX с VCSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLSMX с VCSTX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VLSMX (VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund) and VCSTX (VALIC Company I Science & Technology Fund) are both mutual funds - VLSMX is a Diversified Portfolio fund managed by VALIC, while VCSTX is a Technology Equities fund managed by VALIC. Over the past 5 years, VLSMX returned 5.90%/yr vs 16.75%/yr for VCSTX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VLSMX charges 0.12%/yr vs 0.94%/yr for VCSTX.

Доходность

Сравнение доходности VLSMX и VCSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) и VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLSMX показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у VCSTX с доходностью 35.01%.

VLSMX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.88%
С начала года
5.84%
6 месяцев
5.32%
1 год
15.78%
3 года*
12.03%
5 лет*
5.90%
10 лет*
—

VCSTX

1 день
-0.51%
1 месяц
6.95%
С начала года
35.01%
6 месяцев
33.05%
1 год
56.84%
3 года*
36.36%
5 лет*
16.75%
10 лет*
22.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLSMX и VCSTX

2026 (YTD)20252024202320222021
VLSMX
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund		5.84%11.90%10.83%13.95%-14.66%3.57%
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		35.01%22.57%32.60%55.45%-38.09%3.81%

Correlation

The correlation between VLSMX and VCSTX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.81

The correlation between VLSMX and VCSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund

VALIC Company I Science & Technology Fund

Часто сравнивают с VLSMX:
VLSMX с VCSLXVLSMX с VCULXVLSMX с VCIEXVLSMX с VMSGXVLSMX с VCGAXVLSMX с VCBCXVLSMX с VGLSX
Часто сравнивают с VCSTX:
VCSTX с VTSAXVCSTX с VCIEXVCSTX с VCTPXVCSTX с VGREXVCSTX с ADXVCSTX с VVSCXVCSTX с VVSGX

Доходность на риск

VLSMX vs. VCSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLSMX
Ранг доходности на риск VLSMX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLSMX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLSMX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLSMX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLSMX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLSMX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VCSTX
Ранг доходности на риск VCSTX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSTX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSTX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSTX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSTX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLSMX c VCSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) и VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLSMXVCSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.37

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.91

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.48

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

10.62

+0.92

VLSMX vs. VCSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLSMX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSTX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLSMX и VCSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLSMX и VCSTX

Максимальная просадка VLSMX за все время составила -20.09%, что меньше максимальной просадки VCSTX в -89.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLSMX и VCSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLSMXVCSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.09%

-89.61%

+69.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-17.03%

+10.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.69%

-28.63%

+16.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.09%

-44.91%

+24.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-2.06%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-47.02%

+41.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

5.56%

-4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VLSMX и VCSTX

Текущая волатильность для VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) составляет 3.03%, в то время как у VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) волатильность равна 11.89%. Это указывает на то, что VLSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLSMXVCSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

11.89%

-8.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

20.75%

-14.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.92%

25.03%

-17.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.93%

27.39%

-17.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.93%

25.77%

-15.84%

Сравнение комиссий VLSMX и VCSTX

VLSMX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VCSTX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLSMX и VCSTX

Дивидендная доходность VLSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности VCSTX в 5.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		5.52%0.00%0.00%16.31%42.68%11.14%8.13%19.76%0.00%6.21%
VLSMX
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund		6.05%0.00%2.12%11.91%9.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VLSMX and VCSTX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCSTX has higher volatility (11.89%) compared to VLSMX (3.03%). In terms of maximum drawdown, VLSMX dropped -20.09% vs VCSTX's -89.61%.

VCSTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLSMX и VCSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор