PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLSMX с VCIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLSMX с VCIEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX).

VLSMX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г.. VCIEX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности VLSMX и VCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLSMX и VCIEX

2026 (YTD)20252024202320222021
VLSMX
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund		-3.41%11.90%10.83%13.95%-14.66%3.57%
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		-1.57%24.75%3.15%17.20%-14.40%-1.17%

Доходность по периодам

С начала года, VLSMX показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у VCIEX с доходностью -1.57%.

VLSMX

1 день
0.21%
1 месяц
-5.93%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-1.39%
1 год
10.23%
3 года*
9.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCIEX

1 день
0.65%
1 месяц
-10.78%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
2.92%
1 год
19.53%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.44%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund

VALIC Company I International Equities Index Fund

Часто сравнивают с VLSMX:
VLSMX с VWINXVLSMX с AVEFXVLSMX с IOEZXVLSMX с STDAXVLSMX с VSTIXVLSMX с BERIXVLSMX с BWBIX
Часто сравнивают с VCIEX:
VCIEX с VTIVCIEX с VTSAXVCIEX с VVSCXVCIEX с VCIFXVCIEX с VGREXVCIEX с VCSTXVCIEX с VCNIX

Сравнение комиссий VLSMX и VCIEX

VLSMX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VCIEX в 0.42%.

VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund
VLSMX
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund

Доходность на риск

VLSMX vs. VCIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLSMX
Ранг доходности на риск VLSMX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLSMX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLSMX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLSMX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLSMX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLSMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VCIEX
Ранг доходности на риск VCIEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIEX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIEX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIEX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIEX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLSMX c VCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLSMXVCIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.14

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.50

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

5.67

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLSMX vs. VCIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLSMX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIEX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLSMX и VCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLSMXVCIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.14

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.03

+0.38

Корреляция

Корреляция между VLSMX и VCIEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLSMX и VCIEX

Дивидендная доходность VLSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что меньше доходности VCIEX в 7.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
VLSMX
VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund		6.63%0.00%2.12%11.91%9.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		7.03%0.00%2.41%2.37%3.14%1.60%4.08%3.16%2.27%2.31%

Просадки

Сравнение просадок VLSMX и VCIEX

Максимальная просадка VLSMX за все время составила -20.09%, что меньше максимальной просадки VCIEX в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLSMX и VCIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLSMXVCIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.09%

-75.07%

+54.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-11.75%

+4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-10.78%

+4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-37.68%

+32.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

3.07%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VLSMX и VCIEX

Текущая волатильность для VALIC Company I Moderate Growth Lifestyle Fund (VLSMX) составляет 3.24%, в то время как у VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что VLSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLSMXVCIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

6.80%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

10.16%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.56%

16.22%

-6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.91%

15.97%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.91%

16.76%

-6.85%