Сравнение VLO с USD
VLO (Valero Energy Corporation) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, VLO returned 21.30%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VLO и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLO показывает доходность 60.74%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции VLO уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 21.30% против 61.24% соответственно.
VLO
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 60.74%
- 6 месяцев
- 49.57%
- 1 год
- 109.79%
- 3 года*
- 38.00%
- 5 лет*
- 29.69%
- 10 лет*
- 21.30%
USD
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- 31.62%
- С начала года
- 103.32%
- 6 месяцев
- 97.79%
- 1 год
- 250.81%
- 3 года*
- 125.78%
- 5 лет*
- 67.80%
- 10 лет*
- 61.24%
Сравнение доходности по годам VLO и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLO Valero Energy Corporation | 60.74% | 36.97% | -2.96% | 5.86% | 74.95% | 40.25% | -35.69% | 30.27% | -15.73% | 38.66% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 103.32% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between VLO and USD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | 0.35 |
The correlation between VLO and USD shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLO vs. USD — Ранг доходности на риск
VLO
USD
Сравнение VLO c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valero Energy Corporation (VLO) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLO | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.48 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.78 | 7.94 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.39 | 22.96 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLO | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17 | 4.12 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.89 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.89 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.49 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок VLO и USD
Максимальная просадка VLO за все время составила -87.50%, примерно равная максимальной просадке USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLO и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLO | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.50% | -88.63% | +1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -31.80% | +17.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.22% | -64.46% | +23.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.22% | -77.85% | +36.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.88% | -77.85% | +5.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -6.07% | +5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.27% | -32.35% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 10.98% | -5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLO и USD
Текущая волатильность для Valero Energy Corporation (VLO) составляет 12.26%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что VLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLO | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.26% | 21.29% | -9.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.31% | 46.74% | -19.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.00% | 61.28% | -26.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.92% | 76.56% | -39.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.39% | 69.24% | -28.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLO и USD
Дивидендная доходность VLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности USD в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.23% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
VLO Valero Energy Corporation | 1.80% | 2.78% | 3.49% | 3.14% | 3.09% | 5.22% | 6.93% | 3.84% | 4.27% | 2.34% | 3.51% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
VLO and USD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (21.29%) compared to VLO (12.26%). In terms of maximum drawdown, VLO dropped -87.50% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs 3.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLO и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор