PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EQNR с NVS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EQNR с NVS

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equinor ASA (EQNR) и Novartis AG (NVS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQNR или NVS.

Корреляция

Корреляция между EQNR и NVS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EQNR и NVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equinor ASA (EQNR) и Novartis AG (NVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.87%
127.34%
EQNR
NVS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQNR:

-0.28

NVS:

1.01

Коэф-т Сортино

EQNR:

-0.18

NVS:

1.43

Коэф-т Омега

EQNR:

0.98

NVS:

1.20

Коэф-т Кальмара

EQNR:

-0.25

NVS:

0.97

Коэф-т Мартина

EQNR:

-0.75

NVS:

2.11

Индекс Язвы

EQNR:

11.48%

NVS:

9.21%

Дневная вол-ть

EQNR:

31.10%

NVS:

19.17%

Макс. просадка

EQNR:

-66.92%

NVS:

-41.72%

Текущая просадка

EQNR:

-31.72%

NVS:

-3.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQNR:

$62.25B

NVS:

$219.57B

EPS

EQNR:

$3.11

NVS:

$5.87

Коэффициент P/E

EQNR:

7.37

NVS:

18.94

Коэффициент PEG

EQNR:

3.57

NVS:

1.30

Коэффициент P/S

EQNR:

0.61

NVS:

4.25

Коэффициент P/B

EQNR:

1.46

NVS:

4.99

Общая выручка (12 мес.)

EQNR:

$77.41B

NVS:

$39.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

EQNR:

$28.93B

NVS:

$29.47B

EBITDA (12 мес.)

EQNR:

$30.79B

NVS:

$16.05B

Доходность по периодам

С начала года, EQNR показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у NVS с доходностью 19.39%.

EQNR

С начала года

-2.90%

1 месяц

-12.75%

6 месяцев

-7.48%

1 год

-11.00%

5 лет

19.68%

10 лет

N/A

NVS

С начала года

19.39%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

2.10%

1 год

17.28%

5 лет

10.29%

10 лет

6.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQNR и NVS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EQNR
Ранг риск-скорректированной доходности EQNR, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQNR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQNR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQNR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQNR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQNR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
NVS
Ранг риск-скорректированной доходности NVS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQNR c NVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinor ASA (EQNR) и Novartis AG (NVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EQNR, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EQNR: -0.28
NVS: 1.01
Коэффициент Сортино EQNR, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EQNR: -0.18
NVS: 1.43
Коэффициент Омега EQNR, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EQNR: 0.98
NVS: 1.20
Коэффициент Кальмара EQNR, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EQNR: -0.25
NVS: 0.97
Коэффициент Мартина EQNR, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EQNR: -0.75
NVS: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа EQNR на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа NVS равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQNR и NVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
1.01
EQNR
NVS

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQNR и NVS

Дивидендная доходность EQNR за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что больше доходности NVS в 3.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQNR
Equinor ASA		11.85%12.18%8.85%4.13%2.24%4.32%4.85%2.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVS
Novartis AG		3.56%3.84%3.44%3.91%4.08%3.40%2.87%3.72%3.50%4.06%3.51%3.14%

Просадки

Сравнение просадок EQNR и NVS

Максимальная просадка EQNR за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки NVS в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQNR и NVS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.72%
-3.90%
EQNR
NVS

Волатильность

Сравнение волатильности EQNR и NVS

Equinor ASA (EQNR) имеет более высокую волатильность в 13.97% по сравнению с Novartis AG (NVS) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что EQNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.97%
9.15%
EQNR
NVS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQNR и NVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equinor ASA и Novartis AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию