PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQNR с PEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EQNR с PEP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EQNR (Equinor ASA) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. EQNR operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 5 years, EQNR returned 18.95%/yr vs 2.20%/yr for PEP. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EQNR и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equinor ASA (EQNR) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQNR показывает доходность 63.11%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -0.07%.

EQNR

1 день
-0.79%
1 месяц
-8.04%
С начала года
63.11%
6 месяцев
64.92%
1 год
65.37%
3 года*
21.91%
5 лет*
18.95%
10 лет*
—

PEP

1 день
-0.27%
1 месяц
-8.31%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-1.42%
1 год
12.22%
3 года*
-5.35%
5 лет*
2.20%
10 лет*
6.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQNR и PEP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EQNR
Equinor ASA		63.11%7.70%-15.98%-0.78%40.77%64.55%-13.57%-0.99%-21.06%
PEP
PepsiCo, Inc.		-0.07%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%16.59%

Correlation

The correlation between EQNR and PEP is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQNR:

$94.24B

PEP:

$194.89B

EPS

EQNR:

$2.15

PEP:

$6.37

Коэффициент P/E

EQNR:

17.53

PEP:

22.30

Коэффициент PEG

EQNR:

0.55

PEP:

7.72

Коэффициент P/S

EQNR:

0.93

PEP:

2.04

Коэффициент P/B

EQNR:

2.16

PEP:

9.11

Общая выручка (12 мес.)

EQNR:

$104.23B

PEP:

$95.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

EQNR:

$36.46B

PEP:

$51.60B

EBITDA (12 мес.)

EQNR:

$39.36B

PEP:

$15.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Equinor ASA

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с EQNR:
EQNR с SHELEQNR с XOMEQNR с NVSEQNR с DVNEQNR с VDEEQNR с SMNEYEQNR с SCHD
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD

Доходность на риск

EQNR vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQNR
Ранг доходности на риск EQNR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQNR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQNR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQNR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQNR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQNR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQNR c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinor ASA (EQNR) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQNRPEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
0.57

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.03

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.11

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

0.76

+2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.40

2.06

+4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQNR vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQNR на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа PEP равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQNR и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQNRPEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.57

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.12

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.38

-0.08

Просадки

Сравнение просадок EQNR и PEP

Максимальная просадка EQNR за все время составила -66.77%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQNR и PEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQNRPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.77%

-73.92%

+7.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.72%

-16.25%

-1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.58%

-29.17%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.50%

-30.32%

-5.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.29%

-19.80%

+9.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.50%

-13.65%

-7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.24%

5.96%

+4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EQNR и PEP

Equinor ASA (EQNR) имеет более высокую волатильность в 13.50% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что EQNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQNRPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.50%

6.32%

+7.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.64%

14.89%

+14.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.83%

21.70%

+14.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.84%

18.38%

+15.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.27%

19.66%

+16.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQNR и PEP

Дивидендная доходность EQNR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что сопоставимо с доходностью PEP в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQNR
Equinor ASA		3.98%7.66%12.66%11.38%3.30%2.13%4.32%5.07%3.26%0.00%0.00%0.00%
PEP
PepsiCo, Inc.		4.00%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQNR и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equinor ASA и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B25.00B30.00B35.00B40.00B20222023202420252026
27.82B
19.44B
(EQNR) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EQNR и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Equinor ASA и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
44.3%
55.2%
Активы портфеля
EQNR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinor ASA сообщила о валовой прибыли в 12.33B при выручке в 27.82B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

EQNR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinor ASA сообщила об операционной прибыли в 8.80B при выручке в 27.82B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

EQNR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinor ASA сообщила о чистой прибыли в 3.11B при выручке в 27.82B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

Часто задаваемые вопросы

EQNR and PEP have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQNR has higher volatility (13.50%) compared to PEP (6.32%). In terms of maximum drawdown, EQNR dropped -66.77% vs PEP's -73.92%.

EQNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQNR и PEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор