PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EQNR с SHEL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EQNR и SHEL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EQNR и SHEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equinor ASA (EQNR) и Shell plc (SHEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.97%
19.42%
EQNR
SHEL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQNR:

-0.28

SHEL:

-0.24

Коэф-т Сортино

EQNR:

-0.18

SHEL:

-0.19

Коэф-т Омега

EQNR:

0.98

SHEL:

0.97

Коэф-т Кальмара

EQNR:

-0.23

SHEL:

-0.29

Коэф-т Мартина

EQNR:

-0.75

SHEL:

-0.69

Индекс Язвы

EQNR:

10.89%

SHEL:

6.88%

Дневная вол-ть

EQNR:

29.65%

SHEL:

19.60%

Макс. просадка

EQNR:

-66.92%

SHEL:

-67.46%

Текущая просадка

EQNR:

-29.46%

SHEL:

-12.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQNR:

$69.00B

SHEL:

$214.80B

EPS

EQNR:

$3.11

SHEL:

$5.06

Цена/прибыль

EQNR:

8.20

SHEL:

13.79

PEG коэффициент

EQNR:

3.57

SHEL:

2.69

Общая выручка (12 мес.)

EQNR:

$77.41B

SHEL:

$211.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

EQNR:

$28.93B

SHEL:

$39.88B

EBITDA (12 мес.)

EQNR:

$30.79B

SHEL:

$41.36B

Доходность по периодам

С начала года, EQNR показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у SHEL с доходностью 3.46%.


EQNR

С начала года

0.32%

1 месяц

4.46%

6 месяцев

-10.20%

1 год

-8.29%

5 лет

20.13%

10 лет

N/A

SHEL

С начала года

3.46%

1 месяц

-2.98%

6 месяцев

-4.39%

1 год

-4.98%

5 лет

16.62%

10 лет

5.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQNR и SHEL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EQNR
Ранг риск-скорректированной доходности EQNR, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQNR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQNR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQNR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQNR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQNR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

SHEL
Ранг риск-скорректированной доходности SHEL, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHEL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQNR c SHEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinor ASA (EQNR) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EQNR, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
EQNR: -0.28
SHEL: -0.24
Коэффициент Сортино EQNR, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EQNR: -0.18
SHEL: -0.19
Коэффициент Омега EQNR, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EQNR: 0.98
SHEL: 0.97
Коэффициент Кальмара EQNR, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
EQNR: -0.23
SHEL: -0.29
Коэффициент Мартина EQNR, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
EQNR: -0.75
SHEL: -0.69

Показатель коэффициента Шарпа EQNR на текущий момент составляет -0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHEL равному -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQNR и SHEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
-0.24
EQNR
SHEL

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQNR и SHEL

Дивидендная доходность EQNR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.97%, что больше доходности SHEL в 4.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQNR
Equinor ASA
9.97%12.18%8.85%4.13%2.24%4.32%4.85%2.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHEL
Shell plc
4.33%4.39%3.76%3.48%3.78%5.44%6.14%5.48%4.79%5.88%6.98%4.72%

Просадки

Сравнение просадок EQNR и SHEL

Максимальная просадка EQNR за все время составила -66.92%, примерно равная максимальной просадке SHEL в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQNR и SHEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.46%
-12.50%
EQNR
SHEL

Волатильность

Сравнение волатильности EQNR и SHEL

Equinor ASA (EQNR) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Shell plc (SHEL) с волатильностью 10.50%. Это указывает на то, что EQNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.50%
10.50%
EQNR
SHEL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQNR и SHEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equinor ASA и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab