PortfoliosLab logo
Сравнение EQNR с SHEL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EQNR и SHEL составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EQNR и SHEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equinor ASA (EQNR) и Shell plc (SHEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.87%
22.65%
EQNR
SHEL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQNR:

-0.28

SHEL:

-0.26

Коэф-т Сортино

EQNR:

-0.18

SHEL:

-0.19

Коэф-т Омега

EQNR:

0.98

SHEL:

0.97

Коэф-т Кальмара

EQNR:

-0.25

SHEL:

-0.31

Коэф-т Мартина

EQNR:

-0.75

SHEL:

-0.76

Индекс Язвы

EQNR:

11.48%

SHEL:

7.60%

Дневная вол-ть

EQNR:

31.10%

SHEL:

22.77%

Макс. просадка

EQNR:

-66.92%

SHEL:

-67.46%

Текущая просадка

EQNR:

-31.72%

SHEL:

-10.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQNR:

$61.33B

SHEL:

$195.96B

EPS

EQNR:

$3.11

SHEL:

$5.06

Коэффициент P/E

EQNR:

7.29

SHEL:

13.02

Коэффициент PEG

EQNR:

3.57

SHEL:

2.54

Коэффициент P/S

EQNR:

0.60

SHEL:

0.69

Коэффициент P/B

EQNR:

1.45

SHEL:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

EQNR:

$77.41B

SHEL:

$211.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

EQNR:

$28.93B

SHEL:

$39.88B

EBITDA (12 мес.)

EQNR:

$30.79B

SHEL:

$41.36B

Доходность по периодам

С начала года, EQNR показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у SHEL с доходностью 6.25%.


EQNR

С начала года

-2.90%

1 месяц

-13.31%

6 месяцев

-7.48%

1 год

-10.49%

5 лет

19.31%

10 лет

N/A

SHEL

С начала года

6.25%

1 месяц

-10.14%

6 месяцев

0.63%

1 год

-6.44%

5 лет

17.53%

10 лет

5.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQNR и SHEL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EQNR
Ранг риск-скорректированной доходности EQNR, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQNR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQNR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQNR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQNR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQNR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

SHEL
Ранг риск-скорректированной доходности SHEL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHEL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHEL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHEL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHEL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHEL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQNR c SHEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinor ASA (EQNR) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EQNR, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EQNR: -0.28
SHEL: -0.26
Коэффициент Сортино EQNR, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EQNR: -0.18
SHEL: -0.19
Коэффициент Омега EQNR, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EQNR: 0.98
SHEL: 0.97
Коэффициент Кальмара EQNR, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EQNR: -0.25
SHEL: -0.31
Коэффициент Мартина EQNR, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EQNR: -0.75
SHEL: -0.76

Показатель коэффициента Шарпа EQNR на текущий момент составляет -0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHEL равному -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQNR и SHEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
-0.26
EQNR
SHEL

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQNR и SHEL

Дивидендная доходность EQNR за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что больше доходности SHEL в 4.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQNR
Equinor ASA
11.85%12.18%8.85%4.13%2.24%4.32%4.85%2.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHEL
Shell plc
4.22%4.39%3.76%3.48%3.78%5.44%6.14%5.48%4.79%5.88%6.98%4.72%

Просадки

Сравнение просадок EQNR и SHEL

Максимальная просадка EQNR за все время составила -66.92%, примерно равная максимальной просадке SHEL в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQNR и SHEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.72%
-10.14%
EQNR
SHEL

Волатильность

Сравнение волатильности EQNR и SHEL

Текущая волатильность для Equinor ASA (EQNR) составляет 13.97%, в то время как у Shell plc (SHEL) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что EQNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.97%
15.38%
EQNR
SHEL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQNR и SHEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equinor ASA и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию