Сравнение EQNR с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equinor ASA (EQNR) и Vanguard Energy ETF (VDE).
VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQNR или VDE.
Доходность
Сравнение доходности EQNR и VDE
Доходность по периодам
С начала года, EQNR показывает доходность -17.48%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 15.29%.
EQNR
-17.48%
-0.79%
-13.79%
-19.44%
11.44%
N/A
VDE
15.29%
4.85%
1.11%
17.23%
15.60%
4.41%
Основные характеристики
| EQNR | VDE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.74 | 0.82 |
| Коэф-т Сортино | -0.90 | 1.22 |
| Коэф-т Омега | 0.89 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | -0.58 | 1.11 |
| Коэф-т Мартина | -1.41 | 2.68 |
| Индекс Язвы | 14.15% | 5.56% |
| Дневная вол-ть | 26.81% | 18.09% |
| Макс. просадка | -66.92% | -74.16% |
| Текущая просадка | -29.87% | -1.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EQNR и VDE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EQNR c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinor ASA (EQNR) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQNR и VDE
Дивидендная доходность EQNR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности VDE в 3.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQNR Equinor ASA | 9.60% | 9.80% | 4.13% | 2.24% | 4.32% | 4.85% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 3.04% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок EQNR и VDE
Максимальная просадка EQNR за все время составила -66.92%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQNR и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EQNR и VDE
Equinor ASA (EQNR) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что EQNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.