PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQNR с VDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQNR с VDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equinor ASA (EQNR) и Vanguard Energy ETF (VDE).

VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности EQNR и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equinor ASA (EQNR) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQNR и VDE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EQNR
Equinor ASA		73.21%7.70%-15.98%-0.78%40.77%64.55%-13.57%-0.99%-21.06%
VDE
Vanguard Energy ETF		33.23%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-26.36%

Доходность по периодам

С начала года, EQNR показывает доходность 73.21%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью 33.23%.

EQNR

1 день
-4.29%
1 месяц
25.94%
С начала года
73.21%
6 месяцев
69.08%
1 год
59.26%
3 года*
23.93%
5 лет*
24.45%
10 лет*
—

VDE

1 день
-3.61%
1 месяц
4.27%
С начала года
33.23%
6 месяцев
34.21%
1 год
31.84%
3 года*
17.03%
5 лет*
23.32%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Equinor ASA

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с EQNR:
EQNR с SHELEQNR с XOMEQNR с NVSEQNR с DVNEQNR с PEPEQNR с SCHDEQNR с TJX
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с IYE

Доходность на риск

EQNR vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQNR
Ранг доходности на риск EQNR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQNR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQNR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQNR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQNR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQNR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQNR c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinor ASA (EQNR) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQNRVDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.27

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.67

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

1.72

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

4.92

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQNR vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQNR на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа VDE равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQNR и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQNRVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.27

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.88

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.28

+0.05

Корреляция

Корреляция между EQNR и VDE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQNR и VDE

Дивидендная доходность EQNR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности VDE в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQNR
Equinor ASA		3.66%7.66%12.66%11.38%3.30%2.13%4.32%5.07%3.26%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.36%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Просадки

Сравнение просадок EQNR и VDE

Максимальная просадка EQNR за все время составила -66.77%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQNR и VDE.

Загрузка...

Показатели просадок

EQNRVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.77%

-74.20%

+7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.72%

-18.91%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.50%

-26.58%

-8.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-5.74%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-20.06%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.94%

6.61%

+4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EQNR и VDE

Equinor ASA (EQNR) имеет более высокую волатильность в 13.08% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что EQNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQNRVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.08%

6.29%

+6.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.42%

14.31%

+10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.02%

25.19%

+8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.09%

26.53%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.98%

29.88%

+6.10%