Сравнение VLIFX с VSNGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX).
VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г.. VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VLIFX и VSNGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLIFX и VSNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -5.99% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | -0.28% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 22.62% | 32.73% | -8.20% | 21.35% |
Доходность по периодам
С начала года, VLIFX показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью -0.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLIFX имеют среднегодовую доходность 11.36%, а акции VSNGX немного отстают с 11.00%.
VLIFX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -4.75%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 11.36%
VSNGX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLIFX и VSNGX
VLIFX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VSNGX в 0.89%.
Доходность на риск
VLIFX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск
VLIFX
VSNGX
Сравнение VLIFX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLIFX | VSNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 0.61 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | 0.99 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.14 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.90 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 4.00 | -5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLIFX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 0.61 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.35 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.56 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.52 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между VLIFX и VSNGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLIFX и VSNGX
Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности VSNGX в 6.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.30% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 6.17% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
Просадки
Сравнение просадок VLIFX и VSNGX
Максимальная просадка VLIFX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и VSNGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLIFX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.48% | -54.50% | -6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -12.36% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.91% | -25.08% | +3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -38.33% | +2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.02% | -6.04% | -6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.68% | -7.47% | -8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.79% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLIFX и VSNGX
Текущая волатильность для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) составляет 4.57%, в то время как у JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что VLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLIFX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 5.20% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 9.48% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 17.70% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 17.44% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 19.58% | -1.77% |