Сравнение VLIFX с VLEOX
VLIFX (Value Line Mid Cap Focused Fund) and VLEOX (Value Line Small Cap Opportunities Fund) are both mutual funds - VLIFX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Value Line, while VLEOX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Value Line. Over the past 10 years, VLIFX returned 11.58%/yr vs 11.46%/yr for VLEOX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. VLIFX charges 1.07%/yr vs 1.16%/yr for VLEOX.
Доходность
Сравнение доходности VLIFX и VLEOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLIFX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у VLEOX с доходностью 13.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLIFX имеют среднегодовую доходность 11.58%, а акции VLEOX немного отстают с 11.46%.
VLIFX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.68%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- 0.28%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 11.58%
- Всё время*
- 7.39%
VLEOX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 1.71%
- 6 месяцев
- 8.19%
- С начала года
- 13.97%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 11.46%
- Всё время*
- 11.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VLIFX и VLEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 1.12% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 13.97% | 6.27% | 14.23% | 22.01% | -19.12% | 15.16% | 26.65% | 25.32% | -4.97% | 17.66% |
Correlation
The correlation between VLIFX and VLEOX is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 1993 г. | 0.88 |
The correlation between VLIFX and VLEOX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLIFX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск
VLIFX
VLEOX
Сравнение VLIFX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLIFX | VLEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.19 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.69 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 5.89 | -6.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VLIFX и VLEOX
Максимальная просадка VLIFX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и VLEOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLIFX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.48% | -55.86% | -5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -10.58% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.66% | -22.89% | +5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.91% | -30.68% | +8.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -35.30% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | 0.00% | -6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.63% | -9.44% | -6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 3.04% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLIFX и VLEOX
Текущая волатильность для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) составляет 3.94%, в то время как у Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что VLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLIFX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 4.28% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 12.53% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 16.57% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 19.35% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 19.99% | -2.14% |
Сравнение комиссий VLIFX и VLEOX
VLIFX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии VLEOX в 1.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLIFX и VLEOX
Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности VLEOX в 5.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 5.61% | 6.40% | 0.09% | 0.82% | 2.76% | 6.00% | 8.02% | 23.60% | 15.87% | 3.64% | 5.40% | 14.55% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.13% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VLIFX and VLEOX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLEOX has higher volatility (4.28%) compared to VLIFX (3.94%). In terms of maximum drawdown, VLIFX dropped -61.48% vs VLEOX's -55.86%.
VLEOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLIFX и VLEOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор