PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VLEOX с FTXNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLEOX с FTXNX

Последнее обновление 15 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX).

VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г.. FTXNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLEOX или FTXNX.

Корреляция

Корреляция между VLEOX и FTXNX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VLEOX и FTXNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
10.87%
144.70%
VLEOX
FTXNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLEOX:

0.85

FTXNX:

0.94

Коэф-т Сортино

VLEOX:

1.32

FTXNX:

1.39

Коэф-т Омега

VLEOX:

1.15

FTXNX:

1.17

Коэф-т Кальмара

VLEOX:

1.09

FTXNX:

1.03

Коэф-т Мартина

VLEOX:

3.74

FTXNX:

4.75

Индекс Язвы

VLEOX:

3.82%

FTXNX:

4.32%

Дневная вол-ть

VLEOX:

16.69%

FTXNX:

21.69%

Макс. просадка

VLEOX:

-57.24%

FTXNX:

-48.79%

Текущая просадка

VLEOX:

-8.64%

FTXNX:

-4.51%

Доходность по периодам

С начала года, VLEOX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у FTXNX с доходностью 4.46%.

VLEOX

С начала года

0.15%

1 месяц

-3.41%

6 месяцев

2.82%

1 год

10.34%

5 лет

5.49%

10 лет

2.01%

FTXNX

С начала года

4.46%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

15.81%

1 год

14.88%

5 лет

14.21%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VLEOX и FTXNX

VLEOX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии FTXNX в 1.44%.

FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund
График комиссии FTXNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.44%
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund
График комиссии VLEOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLEOX и FTXNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VLEOX
Ранг риск-скорректированной доходности VLEOX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
FTXNX
Ранг риск-скорректированной доходности FTXNX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXNX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXNX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXNX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXNX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXNX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLEOX c FTXNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VLEOX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.850.94
Коэффициент Сортино VLEOX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.321.39
Коэффициент Омега VLEOX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.151.17
Коэффициент Кальмара VLEOX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.091.03
Коэффициент Мартина VLEOX, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.744.75
VLEOX
FTXNX

Показатель коэффициента Шарпа VLEOX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTXNX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLEOX и FTXNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.85
0.94
VLEOX
FTXNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLEOX и FTXNX

Ни VLEOX, ни FTXNX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.38%
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLEOX и FTXNX

Максимальная просадка VLEOX за все время составила -57.24%, что больше максимальной просадки FTXNX в -48.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEOX и FTXNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-8.64%
-4.51%
VLEOX
FTXNX

Волатильность

Сравнение волатильности VLEOX и FTXNX

Текущая волатильность для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) составляет 4.46%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что VLEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.46%
7.19%
VLEOX
FTXNX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab