PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLEOX с FTXNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLEOX с FTXNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX).

VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г.. FTXNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VLEOX и FTXNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLEOX и FTXNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		1.15%6.27%14.23%22.01%-19.12%15.16%26.65%25.32%-7.24%
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		1.90%12.10%28.50%32.77%-27.66%25.16%50.97%18.83%-3.91%

Доходность по периодам

С начала года, VLEOX показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у FTXNX с доходностью 1.90%.

VLEOX

1 день
2.49%
1 месяц
-8.21%
С начала года
1.15%
6 месяцев
2.73%
1 год
15.22%
3 года*
11.15%
5 лет*
5.40%
10 лет*
10.93%

FTXNX

1 день
5.48%
1 месяц
-7.16%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.24%
1 год
33.07%
3 года*
19.98%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Small Cap Opportunities Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с VLEOX:
VLEOX с FCPGXVLEOX с XSVMVLEOX с IVVVLEOX с CALFVLEOX с SPYVLEOX с VIOGVLEOX с VOO
Часто сравнивают с FTXNX:
FTXNX с FTZIXFTXNX с CSMCXFTXNX с HRSMXFTXNX с FCPGXFTXNX с XMMOFTXNX с FSPGXFTXNX с NEAGX

Сравнение комиссий VLEOX и FTXNX

VLEOX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии FTXNX в 1.44%.

FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund

Доходность на риск

VLEOX vs. FTXNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLEOX
Ранг доходности на риск VLEOX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FTXNX
Ранг доходности на риск FTXNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXNX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXNX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXNX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXNX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLEOX c FTXNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLEOXFTXNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.14

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.64

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.09

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

8.42

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLEOX vs. FTXNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLEOX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTXNX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLEOX и FTXNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLEOXFTXNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.14

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.38

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.53

+0.01

Корреляция

Корреляция между VLEOX и FTXNX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLEOX и FTXNX

Дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, тогда как FTXNX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		6.32%6.40%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%17.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLEOX и FTXNX

Максимальная просадка VLEOX за все время составила -55.86%, что больше максимальной просадки FTXNX в -45.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEOX и FTXNX.

Загрузка...

Показатели просадок

VLEOXFTXNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.86%

-45.22%

-10.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-15.80%

+4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.68%

-39.68%

+9.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-7.61%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-12.82%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.93%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VLEOX и FTXNX

Текущая волатильность для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) составляет 6.75%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что VLEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLEOXFTXNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

12.44%

-5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.08%

21.02%

-8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

30.18%

-10.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

26.55%

-7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

27.67%

-7.73%