PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VLEOX с FTXNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLEOX и FTXNX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VLEOX с FTXNX

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX).

VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г.. FTXNX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 21 дек. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLEOX или FTXNX.

Доходность

Сравнение доходности VLEOX и FTXNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLEOX:

0.08

FTXNX:

-0.03

Коэф-т Сортино

VLEOX:

0.21

FTXNX:

0.10

Коэф-т Омега

VLEOX:

1.02

FTXNX:

1.01

Коэф-т Кальмара

VLEOX:

0.03

FTXNX:

-0.07

Коэф-т Мартина

VLEOX:

0.09

FTXNX:

-0.19

Индекс Язвы

VLEOX:

8.27%

FTXNX:

11.33%

Дневная вол-ть

VLEOX:

21.19%

FTXNX:

29.32%

Макс. просадка

VLEOX:

-55.86%

FTXNX:

-45.22%

Текущая просадка

VLEOX:

-11.50%

FTXNX:

-18.38%

Доходность по периодам

С начала года, VLEOX показывает доходность -3.07%, что значительно выше, чем у FTXNX с доходностью -10.72%.

VLEOX

С начала года

-3.07%

1 месяц

5.17%

6 месяцев

-11.43%

1 год

0.86%

3 года

12.62%

5 лет

11.53%

10 лет

9.65%

FTXNX

С начала года

-10.72%

1 месяц

5.71%

6 месяцев

-15.63%

1 год

-2.63%

3 года

16.60%

5 лет

16.32%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Small Cap Opportunities Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Сравнение комиссий VLEOX и FTXNX

VLEOX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии FTXNX в 1.44%.

FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLEOX и FTXNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VLEOX
Ранг риск-скорректированной доходности VLEOX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLEOX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEOX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEOX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEOX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEOX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
FTXNX
Ранг риск-скорректированной доходности FTXNX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTXNX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXNX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXNX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXNX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXNX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLEOX c FTXNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VLEOX на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа FTXNX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLEOX и FTXNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLEOX и FTXNX

Дивидендная доходность VLEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как FTXNX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLEOX
Value Line Small Cap Opportunities Fund		0.09%0.09%0.82%2.76%6.00%8.02%23.60%15.87%3.64%5.40%14.55%6.38%
FTXNX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%17.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLEOX и FTXNX

Максимальная просадка VLEOX за все время составила -55.86%, что больше максимальной просадки FTXNX в -45.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLEOX и FTXNX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VLEOX и FTXNX

Текущая волатильность для Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) составляет 4.87%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXNX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что VLEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...