PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLIFX с PMEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLIFX с PMEGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VLIFX (Value Line Mid Cap Focused Fund) and PMEGX (T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VLIFX returned 11.64%/yr vs 10.04%/yr for PMEGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VLIFX charges 1.07%/yr vs 0.61%/yr for PMEGX.

Доходность

Сравнение доходности VLIFX и PMEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VLIFX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у PMEGX с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции VLIFX превзошли акции PMEGX по среднегодовой доходности: 11.64% против 10.04% соответственно.

VLIFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-2.70%
1 год
-1.92%
3 года*
6.75%
5 лет*
5.81%
10 лет*
11.64%

PMEGX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.72%
С начала года
2.05%
6 месяцев
1.31%
1 год
7.35%
3 года*
8.82%
5 лет*
3.13%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLIFX и PMEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		-1.36%0.79%7.59%22.11%-9.60%19.76%19.96%35.30%4.65%19.85%
PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund		2.05%3.73%9.15%20.69%-23.19%15.50%23.95%33.08%-2.23%26.02%

Correlation

The correlation between VLIFX and PMEGX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 1996 г.

0.89

The correlation between VLIFX and PMEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Mid Cap Focused Fund

T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund

Часто сравнивают с VLIFX:
VLIFX с IMIDXVLIFX с JANEXVLIFX с GTSGXVLIFX с VIMCXVLIFX с FMDEVLIFX с HFMDXVLIFX с PEXL
Часто сравнивают с PMEGX:
PMEGX с PCBIXPMEGX с VOPMEGX с VIMAXPMEGX с PRWAXPMEGX с FXAIXPMEGX с NEAGXPMEGX с VBR

Доходность на риск

VLIFX vs. PMEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLIFX
Ранг доходности на риск VLIFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
PMEGX
Ранг доходности на риск PMEGX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMEGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMEGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMEGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMEGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMEGX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLIFX c PMEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLIFXPMEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
0.57

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
0.93

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.10

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

0.75

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

2.57

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLIFX vs. PMEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLIFX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа PMEGX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLIFX и PMEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLIFXPMEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

0.57

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.16

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.51

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.52

-0.13

Просадки

Сравнение просадок VLIFX и PMEGX

Максимальная просадка VLIFX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки PMEGX в -55.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и PMEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLIFXPMEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.48%

-55.88%

-5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-10.21%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.66%

-27.99%

+10.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.91%

-32.87%

+10.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

-37.16%

+1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-7.10%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.66%

-9.01%

-6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

2.96%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VLIFX и PMEGX

Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что VLIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLIFXPMEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.69%

3.33%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

10.14%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

13.37%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

20.07%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

19.81%

-1.96%

Сравнение комиссий VLIFX и PMEGX

VLIFX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PMEGX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLIFX и PMEGX

Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности PMEGX в 20.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund		20.67%21.10%14.15%7.07%1.65%12.80%4.44%5.11%10.42%6.30%1.04%6.18%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		2.19%2.16%0.99%0.03%7.22%8.23%7.81%1.42%5.12%1.61%2.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VLIFX and PMEGX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLIFX has higher volatility (3.69%) compared to PMEGX (3.33%). In terms of maximum drawdown, VLIFX dropped -61.48% vs PMEGX's -55.88%.

PMEGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLIFX и PMEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор